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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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Top Page > 2020年02月
海外ETF

引き出し率4%で米国株と米国債のポートフォリオ比率をいじって、セミリタイアで逃げ切りできる確率を計算してみた。

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「父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え」は、山崎元氏もオススメするだけあって、投資とセミリタイアを組み合わせてやってる人には推奨できる本だと思いました。

その中で気になったのは、「引き出す比率」に関してですね。

「父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え」は会社に縛られないお金を作るシンプルな方法を説いた本 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

山崎元氏がダイヤモンドのコラムで久々に書籍を紹介していて気になったので、「父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え」を購入して読みました。タイトルだけ見ると投資の本という印象です。...

4%ルールを提唱されていて、これはトリニティ大学の教授3人が「株式と債券半々のポートフォリオで引き出し率4%、インフレ率に応じて調整する」というモデルで分析したところ、96%の確率で30年後にポートフォリオがまったく減少しない分析結果を1998年に発表しています。

この結果に加えて本の中では、1926年から2009年までのデータに基づいた引き出し比率のシミュレーションが載っていますが、そこから10年経過しています。

著者のコリンズ氏が推奨している投資対象は、米国株全体に投資するVTIと同じマザーファンドのVTSAXと米国総合債券(BNDと同じVBTLX)ですので、その意見を取り入れてPortfolio Visualizerでモンテカルロ法を使った逃げ切りシミュレーションを試してみました。

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バンガードETF

設定から2年経過したバンガードの米国株スマートベータETF(VFMO,VFLQ,VFMV,VFQY,VFVA,VFMF)の現状を確認

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ウォール街のモメンタムウォーカーを読んで以来、モメンタムなどのスマートベータに注目しておりまして、サクソバンク証券でiシェアーズの米国株モメンタムETF(ティッカー:MTUM)に投資をしています。

過去1年で見ますとMTUMが+27.57%に対し、S&P500が31.44%なのですが、今年のパフォーマンスは+7.60%対+3.58%でS&P500を上回っている状況。

ここ5年くらい定点観測していますが、過去3年、5年でS&P500を上回ってますし、モメンタム効果は面白いなというのをここのところの米国株の上昇で感じています。


モメンタム以外でもクオリティやサイズ、バリューなどありiシェアーズのETFが運用期間も5年超えていますが、2年前にバンガードもスマートベータETFを設定しました。

昨年調べたときはまだまだ資産規模が小さいという感じで、サクソバンク証券では取り扱いがあったりなかったりという感じでしたけど、設定から2年でどう変わったのか現状を調べてみました。

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サッカー

昨年の柏のようなチームはなく、上位8チームくらいの混戦か?2020年Jリーグ展望(J2編)

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J1も展望したということでさらにニッチなJ2についても展望しようと思います。

実家の最寄りのスタジアムのチームがJ2ですしね。

昨シーズンは地元チームの監督が突然辞任して帰国するという、信じられない事象に遭遇しましたが、今年はどうなることやら。

J1同様1強か?2019年Jリーグ展望(J2編) - 関東在住福岡人のまったり投資日記

J1も展望したということでさらにニッチなJ2についても展望しようと思います。実家の最寄りのスタジアムのチームがJ2ですしね。昨年は町田の躍進なんて予想できませんでしたが、降格してきた3チームが昇格できないという厳しいリーグなのは間違いなく、下位のチームのレベルも相当上がってると思います。...

若手の登竜門的な要素もあるので要注目なJ2ではありますが、1チーム抜けているかなと思わなくもない。

ただし、去年の柏ほど抜けてないと思うので、昇格争いは8チームくらい絡むんじゃないかと見ています。

流石に全チーム展望は無理なので、以下独断と偏見に基づく主要なチームの展望です。

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投資関連本

スポ-ツはポストモダン産業の旗手となれる?スポーツの経済学新装改訂版

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今週末からJリーグも開幕しますし、プロ野球もオープン戦が始まる季節となりました。

コロナウイルスの影響が気になるところですが、比較的日程や試合(競技)会場が変えられるのは東日本大震災時の実績から明らかな、サッカーと競馬の動向次第じゃないかと思います。

そんなスポーツは5G開始とともに伸びしろがあるんじゃないかと考えています。


オタク経済圏創世記を読んだが、アニメ・ゲームとスポーツの市場価値は今後更に上がると思う - 関東在住福岡人のまったり投資日記

アニメとゲームを大人になってもやってる人は・・という思想はわたしが小学生くらいの25年前頃はあったと思いますけど、2008年あたりを境目にいまではすっかり市民権を得たと思います。...

そんなスポーツの経済学的なものを外国事例も含めて網羅した本があればと思ってたのですが、ちょうど新装改訂版の出た「スポーツの経済学」という本がぴったりだろうと思って読みました。

著者の小林至氏は東大出身の元プロ野球選手で、2005~2014年福岡ソフトバンクホークス取締役を兼任していました。

杉内の移籍の際に揉めたのは間違いないのですけど、選手との関係には苦慮していたのはあるでしょう。

個人的には杉内の移籍は杉内の弁護士も胡散臭かった(契約更改の場に本人がいなかった)ですし、結果的にあの後数年しか杉内が投げれなかったのを見たらそこまで悪いことじゃないと思ってます。

ただ、三軍制導入や福岡ドームの買収がいまのホークスを作り出したことを考えると、評価されていいと思うんですよね。

世界や日本のスポーツ市場について2015年に書かれた本の改訂版で2018年頃のデータも載っていて、「ボルシア・ドルトムント」や「オリンピック・リヨン」に投資をしている身としては非常に参考になりました。

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ふるさと納税

ふるさと納税で申し込んだ大分県臼杵市から大分県産 豚詰め合わせ5種が届きました

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確定申告の季節になりまして、書類の整理もほぼ終わりました。

コロナウイルス流行気配の中ではあまり人混みにいってもなぁということでe-taxに挑戦してみようかなと思ったんですがカードリーダーの問題あり。

基本ふるさと納税と外国株式関連なので入力する項目は少ないのですが、実際に始めて且つサクソバンク証券分が加わるのでほんとは税務署行きたいんですけどね。

とりあえず3連休目処で色々と調べてみようと思っています。

そんな中、昨年末ふるさと納税で申し込んだ商品の1つを1ヶ月で消費したので紹介しようと思います。

ふるさと納税で申し込んだ北海道十勝牛切り落としたっぷり1.6kgが届きました。 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

年末になりましたが、今年もふるさと納税を夏ごろからぼちぼち注文してきました。例年通り宮崎県の綾町と福岡県の宗像市には同じ商品を申し込みましたが、微妙に量が減ったり100gあたりの値段は上がってる印象を持ちます。...

さて、届いた商品は大分県臼杵市の「大分県産 豚詰め合わせ5種(2.0kg)」です。

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月次分配金歴

前年からの伸びは金利の影響で鈍化。2020年2月度分配金報告

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コロナウイルスの千葉の感染者が都内に通勤していたということが判明して、自分が勤めている事務所でも千葉方面から来る人はいるので、自分自身の身は自分で守るということになるでしょう。

事務所や建物でアルコール消毒液があるなら使用するべきですし、積極的に手洗いうがいを行うという基本を地道に積み重ねるということになるかと思います。

不思議なのは月曜夕方時点で北部九州などで患者が出てないこと。

雪が降らないまま春になりそうなくらい暖冬なんですけど、気温が関係してるのかは今後の動向に関係してくるかもしれません。

ただし、福岡市から離れた場所でもマスクが売り切れ状態で関東と変わらないようです。

マスク売り切れてるので仕方ないのではありますが、咳とくしゃみしているのにエチケット的なマスクをつけることをできない人間が周りにいるのでなんとかしてほしいですね。

さて本題に戻りまして、今月の分配金は以下の通りです。

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サッカー

需要があるかわからないけど今年もやるよ。多分上位混戦の2020年Jリーグ展望(J1編)

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今週Jリーグ開幕ということで、もはやなんのために始めたのか記憶がないのですが、毎年恒例の展望を行いたいと思います。

需要があるかわからないけど今年もやるよ。2019年Jリーグ展望(J1編) - 関東在住福岡人のまったり投資日記

今週Jリーグ開幕ということで、もはやいつなんのために始めたのか記憶がないのですが、毎年恒例の展望を行いたいと思います。投稿日時的に1試合開幕しておりますが展望します。...

ちなみにJ2も例によってやる予定ですが、日曜同時開幕なのでまた後日。

基本的に戦力の入れ替わりと昨シーズンどうだったかという印象から組み立てていますので、昨シーズン後半酷かったチームは過小評価になりがちです。

それで去年マリノス、FC東京のワンツーを大外ししてしまいました。

さて、今シーズンですが上位混戦で7チームくらい優勝する可能性があると考えます。

とりあえず全チーム大なり小なり記載に差がありますが展望してみました(上から順番に評価は高い)。

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国内株式

NTTデータのコロナ感染の事例は、テレワークが広がる契機となるかも

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コロナウィルスの感染事例で千葉から都内へ電車で通勤した人の事例が判明しました。

コロナ感染のNTTデータ協力会社社員、千葉から都内へ電車通勤  - 芸能社会 - SANSPO.COM(サンスポ)

 千葉県は14日、新型コロナウイルスの感染が確認された県内の20代男性が発熱から肺炎と診断されて入院するまでの数日間、東京都内の勤務先まで電車で通勤していたと明らかにした。症状が出る前には外国人が出席する会議に2度参加していたといい、感染ルートを調べている。

感染した男性は三田のNTTデータに通っていたらしく、NTTデータは以下の指示を出しているとのこと。

  • 当該ビルおよび周辺3拠点の関連部門に勤務する社員/協働者の在宅勤務指示
  • 当該ビル居室の消毒作業の実施
  • なお、感染者の当社拠点ビルにおける行動履歴ならびに、濃厚接触者の特定がされたことから、2月15日(土)以降については、濃厚接触者を除き在宅勤務指示を解除するとともに、濃厚接触者への14日間の在宅勤務指示を行うこととします。

これを読んでると私の会社も都内に複数拠点があり、千葉から通ってる人はいるので、事務所で感染が発生した場合にどうなるかなと。

一応産休などで時短勤務している人にはテレワークを一部導入しているようですが、仮に1拠点で発生した場合に適用できんのか?というのはあります。

さらにいうと拠点の建物に他の会社入ってた場合どうすんのか?というのはあるでしょう。

ただ、これを契機にテレワークが広がるかなと思うんですよね。

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海外ETF

レイ・ダリオ率いる世界最大のヘッジファンド、新興国株が10年ぶりに1割台になり、米国株(S&P500)と米国大手銀行を増やす。

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4半期に1度のアメリカの著名ヘッジファンドが証券当局へ提出した資料が公表され始めました。

個人的に確認しているのは、海外ETF中心に投資するレイ・ダリオ率いる世界最大のヘッジファンド、ブリッジウォーター・アソシエーツです。


その投資手法は海外ETFが中心のポートフォリオで、リスクを考慮したポートフォリオですので、インデックス投資をする人でも参考になる面は多いかと思います。

2019年の9月時点のポートフォリオでは新興国株式の比率を減らして、S&P500 ETFを増やしている状況でしたが、3ヶ月経過してどう変わったのか?

レイ・ダリオ率いる世界最大のヘッジファンド、新興国株を減らし米国株(S&P500)を増やす。 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

4半期に1度のアメリカの著名ヘッジファンドが証券当局へ提出した資料が公表され始めました。個人的に確認しているのは、海外ETF中心に投資するレイ・ダリオ率いる世界最大のヘッジファンド、ブリッジウォーター・アソシエーツです。...

相場が9月頃から上昇していますが、どれほど変わったのか?12月時点のポートフォリオを確認してみました。

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海外ETF

個人的に気になっている高配当ETF「インベスコS&P500高配当・低ボラティリティETF(SPHD)」を調べてみた

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個人的にウォッチしているETFがいくつかあるのですが、高配当絡みで気になってるETFとして、「Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF インベスコS&P500高配当・低ボラティリティETF(ティッカー:SPHD)」があります。

なんで気になるかというと、ETF.comというETFの詳細を検索できるサイトがあるのですけど、昨年の検索されたETFでは8番目。

2019年に最も検索された ETF | HYIP de orz

1. Invesco QQQ Trust (QQQ)
2. ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ)
3. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
4. Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
5. Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM)
6. Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)
7. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
8. Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD)
9. iShares Core S&P 500 ETF (IVV)
10. Vanguard Real Estate ETF (VNQ)

etf.com での話です。

iシェアーズの全てのETFよりも上な訳ですから注目してみたくなりますよね。

アメリカ市場では昨年は低ボラティリティETF(USMV)に資金が流入傾向があったとはいえ、気になる傾向だと思いました。

2019年の米国市場のETFの動向見ると、債券ETFや低ボラティリティETF(USMV)に資金が流入していて強気相場には思えない - 関東在住福岡人のまったり投資日記

2019年の年間パフォーマンスは年末から言われておりますが、株式や債券だけでなくREITや金、コモディティまで上昇する珍しい状況だったと思います。その中で、さすがに2020年になってなにかしらの資産は下がるんじゃないかと。個人的には債券高株式高がそろう状況はそう長くないと考えるのですけど。...

まだ大手ネット証券などでは取り扱いがなく、サクソバンク証券では取り扱いのあることまでは確認できました。

では、インベスコS&P500高配当・低ボラティリティETF(ティッカー:SPHD)はどのような特徴のあるETFなのか?

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