関東在住福岡人のまったり投資日記

私の運用方針として、ボーナス投資枠は米国高配当株式ETF(HDV)や米国増配株式ETF(VIG)を中心に行っておりますが、グロース株、バリュー株、小型株、モメンタム効果、低ボラティリティあたりの手法も有効なのかという観点で色々と日々ホームワーク中です。

以下の本ではバリュー株、モメンタム、小型株に有効なアノマリーがありそうという話が書いてありました。

関連記事：超・株式投資

特に小型株＋アルファとかバリュー株＋アルファでなんかETFがないかと色々と調べております。先日生活必需品セクターのETFを調べた時、パワーシェアーズ(PowerShares)のETFって中々面白いがあるなと思い他にもないか調べてみました。

関連記事：生活必需品セクターETFに米国外(IPS)、小型株(PSCC)、モメンタム(PSL)において効果があるか確認してみた

調べていると小型株＋アルファのETFで中々面白そうなETFを2つ(小型株＋低ボラティリティ、小型株＋モメンタム)を見つけました。

• PowerShares S&P SmallCap Low Volatility Portfolio (XSLV)
  
• PowerShares DWA SmallCap Momentum Portfolio(DWAS)
  

• PowerShares SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC)
  
• ウィズダムツリー米国小型株配当ファンド(DES)
  
• ウィズダムツリー米国小型株クオリティ配当成長ファンド(DGRS)
  
• バンガード・米国スモールキャップ・バリューETF (VBR)
  
• バンガード・米国スモールキャップ・グロースETF(VBK)
  
• バンガード・スモールキャップETF (VB)
  

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小型株ETF(XSLV、DWAS、PSCC、DES、DGRS、VBR、VBK、VB)直近1年のパフォーマンス

赤：小型株低ボラティリティ、青：小型株モメンタム、黄緑：小型株生活必需品、桃：小型株配当、水色：小型株クオリティ配当成長、黒：小型株バリュー、青緑：小型株グロース、紫：小型株

直近1年では小型株モメンタムが一人負けの状況ですが・・何故か同じパワーシェアーズのPowerShares DWA Consumer Staples Momentum Portfolio ETF(PSL) もこの1年のパフォーマンスが悪い状況。何か原因があるんでしょうか？

モメンタムを除くとパワーシェアーズの2本、ウィズダムツリーの2本、バンガードの3本というパフォーマンス順になります。確かに今年に入ってから資金が流入しているランキングの上位に来たり、パフォーマンスがいい、高配当系、低ボラティリティ、生活必需品セクターのETFが上位気に来ているのは納得ですね。今年に入って余りよろしくないという話のグロース株もパフォーマンスは余りよくないですし。

では、比較できる期間最大の3年程度で比較してみました。

小型株ETF(XSLV、DWAS、PSCC、DES、DGRS、VBR、VBK、VB)直近3年のパフォーマンス

過去3年で見ても過去1年と同じ傾向のパフォーマンス順かなと。ややバリュー株のパフォーマンスが良いように見えます。

直近のパフォーマンスを見るとXSLVの小型株＋低ボラティリティについては気になるところです。直近3年で株式が上昇しているにもかかわらず、大きく上昇しそうなグロースやバリューよりもパフォーマンスがいいというのは意外でした。

国内ETFでも低ボラティリティのETFが昨年出始めましたので、海外ETFについても大手ネット証券での取り扱いを拡大してほしいものです。



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