他人の米国株ポートフォリオから適当に銘柄を選んだ場合のパフォーマンスはどうなるのか？

投稿日：2017/06/15 更新日：2017/06/15

ランダム・ウォーク理論では、アクティブ運用を標榜した投資信託の運用成績が標準的な市場指数に勝つことが非常に困難であることのたとえとして、「目隠しをしたサルに、新聞の相場欄めがけてダーツを投げさせ、命中した銘柄でポートフォリオを組んでも、専門家が選んだポートフォリオと、さほど大差のない運用成果をあげられる」という猿のダーツ投げが取り上げられます。

これと似たようなことをやってみようということで、一昨年の3月に読んだジム・クレイマーの“ローリスク"株式必勝講座の中で書かれていた米国の推奨銘柄100社(※101だったが発売された時に1社買収されていた)について個人的にいいなと思った15社をピックアップして、1年後2年ごとパフォーマンスを確認していきました。

約2年前に101社の中から15社ピックアップした米国株はS&P500を上回っているのか検証してみた前編
約2年前に101社の中から15社ピックアップした米国株はS&P500を上回っているのか検証してみた後編

100社から15社に厳選したつもりが、•キンダー・モルガン(KMI)が急落したり、リンクトイン(LNKD)がマクロソフトに買収されまして、昨年12月に上場廃止になっていたりと我ながらこのセンスはどうなんだという結果となりました。

この記事を書いたところ、レバレッジ投資実践日記のエルさんからtwitterで以下のコメントをいただきました。

許可をいただけるとは・・エルさんの保有株式確認していずれやってみようと思います。 https://t.co/hHxtJa0vzw
— garboflash (@garboflash) 2017年5月17日

エルさんの先週末時点でのポートフォリオを確認しますと15銘柄となっていました。

参照記事：米国株ポートフォリオ

ただ、この15銘柄だけを選んで比較するだけでは面白みがないと思いまして、ジム・クレイマーの推奨米国株から抽出したように、私の判断で選択したもののパフォーマンスはどうなるか？というのを今回は検証したいと思います。私のセンスが問われますねぇ・・

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独断で15銘柄から抽出した7銘柄

ということで私の独断で半分の7銘柄に絞ってみました。

割とセクターの分散は考えてやってみました。ビザとシスコは情報技術ではありますが、業種はあまり被っていませんし。一応抽出する上で、上がっているのがわかっているフェイスブック、Google、Amazon、ロッキード・マーチンは除外しました。

チョイスした7社 vs S&P500 近1年

過去1年で見ますと、紫のS&P500に負けている銘柄が多くなっていますね。特に原油安の影響台のエクソン・モービル(XOM)、AT&T(T)は冴えないパフォーマンスになっています。

直近1年だけ見ると、ユニリーバ(UL)みたいな株式の値動きが小さそうな企業でも結構激しく動いているなという印象を受けました。

では、チョイスした7社を過去5年で見てみるとどうなるでしょうか？

チョイスした7社 vs S&P500 近5年

ビザ(V)、3M(MMM)、シスコ(CSCO)、ジョンソン＆ジョンソン(JNJ)はS&P500を上回っていて、ユニリーバ(UL)がS&P500と大差なしでした。

直近1年でよくなかった、エクソン・モービル(XOM)とAT&T(T)は5年前からS&P500に負けていて直近では冴えないですね。シェブロンとかベライゾンに変えたほうがパフォーマンス上がるかもしれないと思いました。

まとめ

ジム・クレイマーの本からチョイスした時は101銘柄→15銘柄ということでおもしろいことになりましたが、15銘柄から7銘柄となりますとS&P500を上回る確率は、私の冴えないセンスでも高くなりました。まぁ、エルさんのチョイスが元々良かったというのが大きいと思います。

猿のダーツ投げを試すにはもう少し銘柄数を増やしてやった方が良さそうです。となると何かしらの雑誌の特集等で見つけたらまたの機会やってみようと思います。

日本株でやってみてもいいんですが、日本のヤフーファイナンスTOPIXと比較しようとすると4つしか銘柄選べないんですよねぇ・・スポンサードリンク
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