関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住のアラサー福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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レラティブ・ストレングス

弱気な人が増えているのか債券ETFの価格上昇。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2017年8月度編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

前回の結果は以下の通りです。

先月の記事:海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2017年7月度編

ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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債券のETF

    TLT(長期債) SELL
    LQD(投資適格社債) BUY
    BND(米国債券) SELL
    JNK(ジャンク債) BUY

REITのETF

    IFGL(米国除くREIT) BUY
    IYR(米国REIT) BUY

セクターETF

    KXI(世界生活必需品) BUY
    IXC(世界エネルギー) SELL
    IXJ(世界ヘルスケア) BUY

高配当系ETF

    HDV(高配当) BUY
    VYM(高配当) BUY
    VIG(連続増配) BUY

小型株とVT

    VT(全世界株式) BUY
    VSS(米国除く小型株) BUY
    VB(米国小型株) BUY

追加分

    BLV(米国長期債券) SELL→BUY
    VCLT(米国長期社債) BUY
    EDV(超長期米国債) SELL
    VDC(米国生活必需品セクター) BUY
    VHT(米国ヘルスケア・セクター) BUY
    VBR(米国スモールキャップ・バリュー) BUY
    VBK(米国スモールキャップ・グロース) BUY
    VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) BUY
    VGK(ヨーロッパ) BUY
    VWO(エマージング・マーケッツ) BUY

株式ETFが好調の状況で、REITも含めてBUYシグナルのETFが多い状況に変わりませんが、8月末時点でやや変化が見られます。

一応集計するのは月末の各ETFの値だけなので、なんとなく先月の価格と大きな変動があると気づくのですが、債券ETFの価格が軒並み7月末と比較して上昇しています。

大きな調整があると株式と逆相関で動くiシェアーズ 米国国債 20年超 ETF(ティッカー:TLT)なんかは昨年11月以来の水準まで上がってきてますので、弱気な人が増えつつあるのではないでしょうか?

そんな中、バンガード・米国長期債券ETF(ティッカー:BLV)がBUYに変わりました。投資適格社債や米国トータル債券と前述のTLTやEDVの中間の値動きや配当のETFなので、BNDやTLTより一足先にBUYに変わりました。

株式と逆相関で動くのを期待するのであれば、iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF(ティッカー:TLT)なのですが、いかんせん債券にしては値動きは大きいです。そのため、バンガード・米国長期債券ETF(ティッカー:BLV)に再建内での分散の意味で投資しています。

まぁ、これから欧州とアメリカは金融引き締めになると考えますので、価格も下落する可能性がありますけど、金融引き締めで金利が上がった後には調整が起こるのが通常のシナリオですので、ポートフォリオのディフェンス面を考えますと効果があることを期待しています。

株式ETFで目を引くのはヘルスケアセクター。去年の不調が信じられないくらい好調です。逆にここまで値動きが激しいようだと、ディフェンシブセクターとして有事に機能するのかという不安が若干あります。
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