関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住のアラサー福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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レラティブ・ストレングス

海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2017年10月度編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

前回の結果は以下の通りです。

先月の記事 >> 強気相場に戻った。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2017年9月度編

ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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債券のETF

    TLT(長期債) SELL
    LQD(投資適格社債) BUY
    BND(米国債券) SELL
    JNK(ジャンク債) BUY

REITのETF

    IFGL(米国除くREIT) BUY
    IYR(米国REIT) BUY

セクターETF

    KXI(世界生活必需品) BUY
    IXC(世界エネルギー) BUY
    IXJ(世界ヘルスケア) BUY

高配当系ETF

    HDV(高配当) BUY
    VYM(高配当) BUY
    VIG(連続増配) BUY

小型株とVT

    VT(全世界株式) BUY
    VSS(米国除く小型株) BUY
    VB(米国小型株) BUY

追加分

    BLV(米国長期債券) SELL→BUY
    VCLT(米国長期社債) BUY
    EDV(超長期米国債) SELL
    VDC(米国生活必需品セクター) SELL
    VHT(米国ヘルスケア・セクター) BUY
    VBR(米国スモールキャップ・バリュー) BUY
    VBK(米国スモールキャップ・グロース) BUY
    VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) BUY
    VGK(ヨーロッパ) BUY
    VWO(エマージング・マーケッツ) BUY
10月は日経平均が16連騰、ニューヨークダウも上がり続けている状況で、株式ETFが好調な状況が続いています。BUYシグナルのETFが多い状況に変わりないです。

バンガード・米国長期債券ETF(ティッカー:BLV)は8月BUYに変わった後、9月に再びSELLに戻り、10月はBUYへ。

モメンタムウォーカーの個別銘柄編に書かれていましたが、中期モメンタム方式で過去12か月の価格のみを見る形だと、こういうころころ変わるのもある程度は防げるかもしれないなと思いました。

関連記事 >> 膨大なデータからモメンタム投資を説く。ウォール街のモメンタムウォーカー個別銘柄編

不調で目立つのは米国の生活必需品セクターETF(ティッカー:VDC)。先月よりもさらに下がっていますね。

去年の今頃はヘルスケアセクターも冴えませんでしたので、そのうち回復するだろうと考えていますが、何かの兆候のような気がしないでもないんですよね。うまく説明できないんですけど・・

モメンタムの有効性に関しては、レラティブストレングスでSELL→BUYになった時だけを買うとどうなるかとか、SELLのときだけ買うとどうなるか?というのも時間があれば調べてみようかと検討中です。

データ的には本2冊で確認できましたので、一部ETFを使って検証→実践&検証もしてみたいですね。
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