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関東在住福岡人のまったり投資日記

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海外ETF

楽天・全世界株式インデックスとEXE-iつみたてグローバル株式ファンドの投資するETFの違い

EXE-i-SCHB-SPDW-SPEM-20171125.jpg

先日、楽天バンガードに対抗してSBIがEXE-iシリーズにあらたに全世界株式と新興国株式のファンドを設定したので、新興国株式の中身について、両方のETFを検証しました。

関連記事 >> 楽天・新興国株式インデックスとEXE-iつみたて新興国株式の投資するETFの違い

結論から言うとVWOとSCHEという新興国株式ETFはセクターや国別の比率に大きな偏りはなく、パフォーマンスにも大きな差は見られませんでした。

ですので、後はコストも含めて運用でどこまで乖離が出るかといったところでしょう。

むしろ問題がありそうなのはEXE-iつみたてグローバル(中小型含む)株式ファンドの方ですね。

関連記事 >> 楽天バンガードに対抗?SBI証券、EXE-iシリーズで新たに全世界株式、新興国株式のファンドを設定へ。

EDINETで見る限り、ベンチマークにFTSEグローバルオールキャップインデックスと書いてあるんですが、以下の3つのETFを組み合わせております。


    シュワブUSブロードマーケットETF(ティッカー:SCHB) 50%
    SPDRポートフォリオワールド(除く米国)ETF(ティッカー:SPDW) 40%
    SPDRポートフォリオエマージングマーケッツETF(ティッカー:SPEM) 10%

この3つのETFを組み合わせてバンガード・トータル・ワールド・ストックETF(ティッカー:VT)と同じような値動きに本当になるのか?検証してみました。

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そもそも米国:米国外先進国:新興国の比率が異なる


バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)のポートフォリオを見てみましたが、米国:米国外先進国:新興国の比率見ると55:35:10という感じでした。

VT-portfolio-20171125.png

EXE-iの方は米国:米国外先進国:新興国が50:40:10なわけですから5%程度米国と米国外先進国の比率が異なります。これはパフォーマンスに影響与えるんじゃないかと考えまして、比較可能な限りの期間でパフォーマンス差を比較してみました。

3つのETF(SCHB,SPDW,SPEM)を50:40:10の比率でポートフォリオを作成してVTと比較してみた


EXE-iつみたてグローバル(中小型含む)株式ファンドの構成比率で3つのETF(SCHB,SPDW,SPEM)のポートフォリオを作成してVTと比較してみました。

比較期間は比較可能な最大期間で約8年です。

SCHB-SPDW-SPEM-8y-20171125.png

緑がポートフォリオで青がVTです。過去8年の期間でポートフォリオのリターンが131.5%、ボラティリティ16.0%に対し、VTののリターンが114.3%、ボラティリティ16.6%でした。

ボラティリティに差はあまりありませんが、リターンは結構なさになっています。

各年別のリターンを比較したのが以下ですけど、だいたい1%前後乖離していることが多いですね。

SCHB-SPDW-SPEM-EXE-i-return-20171125.png

直近8年で見るとVTとは結構パフォーマンスが異なるように見えるのですけど、どうなりますかね?

シュワブやSPDRのETFとバンガードのETFのパフォーマンスを見てみた


今回見たシュワブやSPDRのETFってそもそもバンガードのETFと乖離があるかということで、以下の比較を行いました。

米国株:バンガード(VTI)赤 シュワブ(SCHB)青
米国外先進国株:バンガード(VEA)緑 SPDR(SPDW)桃
新興国株:バンガード(VWO)水色 SPDR(SPEM)黒

VTI-SCHB-VEA-SPDW-VWO-SPEM-8y-20171125.png

各カテゴリやや差があるように見えますね。米国外先進国株はここ数年はあまり差はないようですけど。

ともあれこれが運用となると楽天とEXE-iで差がどれくらいなのか慎重に判断したいですね。
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