10銘柄以上の個別の米国株や海外ETFのポートフォリオを検証できるサイトを見つけたので紹介するよ

投稿日：2017/12/12 更新日：2019/04/30

海外ETF10本ぐらいに分散して投資をしておりますので、過去このポートフォリオだとどうなったのか？という観点のデータが欲しくてETFreplayというサイトを使用していて、ブログにも掲載しています。

ただし、このサイトは欠点があってETFを5つまでしか入力できないようになってるんですね。自分のポートフォリオだと5本超えてるので解析ができないんですよね。

週の初めにERUS太郎さんやhiroakitさんが興味深いレバレッジド・ポートフォリオの記事を書いていて検証しようと考えていましたが、どうもETFreplayはリバランスしていない？という可能性が浮上。

ROKOHOUSE式可変レバレッジド・ポートフォリオ
話題の可変レバレッジド・ポートフォリオ　実はERUS太郎も一度2倍のレバレッジをかけたレイダリオの戦略を断念したことがあるが・・・

確かにBuy&Holdとしか選べず、それ以外の選択肢が出てこないのでリバランスしてない可能性があるなと・・

ならば別サイトをと思って探したところbacktest portfolioがよさそうなので、今日は紹介します。

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リバランスは毎月と毎年が選べるし、銘柄は10本以上指定可能

まず、期間やリバランス、配当の扱いをどうするかを設定することができます。

1985年から設定できますし、Rebalancingという項目で通年あるいは毎月リバランスも設定できます。その下のDisplay Incomeで配当も設定できそうです。

BenchmarkはバンガードのS&P500っぽいものがでてきたのでこれを選択。

関連記事　>> バンガードが提案するバランス型ポートフォリオ構築案を検証してみた

先日検証した、バンガードETFを使ったBNDX：BND：ＶＴ＝25：25：50のポートフォリオを試してみます。一応円グラフも出てくるみたいですね。

パフォーマンスは以下のような感じです。期間が2013年6月からなのですが、2014年からしか表示されないようです(月ごとでTime periodでMonth-to-Month選ぶと出てきます)。

これしかも右下のチェックボックスにインフレ適用的なものもあるんですよ。厳密にやるならば結構使えそうだなという印象です。

ETFreplayとは表記が異なりますので、当ブログでは今後は両方併記みたいな感じでポートフォリオ検証載せようと考えています。

参考までに2017年8月時点でのETFのポートフォリオを見てみると

一応10本以上のETFでも表示できるか確認のため、2017年8月時点での私が保有している海外ETFの比率で試してみました。

関連記事 >> 2017年7月終了時点の海外ETFのポートフォリオに見る課題と今後の方針

ポートフォリオはこんな感じ。

リターンを比較しますと、S&P500に負けてますけど、CAGRが8.67%なら想定より上な感じです。Max Drawdownは期待通りに抑えれていますし。

各年のパフォーマンスは以下の通りです。

一応、マイナスの年は勝ってるんですがそれ以外は負けてます。2013年の差がでかいですね。

~~個別株もできるかも・・と期待しましたが流石にそこまでは対応しておらず。~~しかし、米国のファンドに関しては色々と登録されているようですので、古いデータも該当する指数に連動したファンドを探せば検証できるかもしれません。

3年前ぐらいに見つけたサイトをそのまま不便な面を目をつぶって使っておりましたが、他にも探せばサイトはあるわけで。色々と新しいサイトが出てきてないか確認する必要があるなと考えさせられましたね。