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海外ETF

米国市場が10%を超える下落の中、特定セクターや高配当株がどれくらい下落しているのか?

DOW-tyousei-20180210.jpg

米国市場を起因に日経平均も大きく下落している状況が続いております。

ニューヨークダウがピークだったのはいつなのかと気になって調べてみたところ、1/26に26,616.71ドルをつけた後、2/8の木曜の終値が23,860.46ドル。

ピークから現状はマイナス10.4%下落しています。3000ドル近く下がったわけですがまだマイナス10%ということをどうとらえるかというのもあるかと考えます。

久々に大きく株価が下がった状況で、米国株を業種(セクター)別や小型株、高配当株、バリュー・グロースでみてみるとどれくらい下がっているのか気になりました。

個人的にイギリスのEU離脱投票直後や2016年のアメリカ大統領選挙直後も調べています。

イギリスのEU離脱投票直後 >> 有事の際の株価や債券は1日でどれほど値が動くのか?海外ETFで確認してみた
2016年アメリカ大統領選直後 >> トランプ大統領爆誕で米国のセクター別の変動はどうなっているか確認してみた

大きな調整があったときにどれくらいさがったのか?どの業種が下落に強いかを記録して覚えておくことは、投資を続けていくうえで重要だと考えます。

最近の株価の調整が長期的になるかもしれませんが、その場合も節目のときに調べてデータを蓄積して、今後の運用にも活かしていきたいですね。

ということで、ニューヨークダウがピークだった1/26から2/8までの期間で、業種(セクター)別と小型、高配当、バリュー、グロース別の下落率を調べてみました。

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業種別パフォーマンスは?ステートストリート社のセレクト・セクターSPDR ETF9銘柄で見てみると・・


まずは業種(セクター)別のパフォーマンスをSPDRのセクター別ETFを使ってみてみましょう。

SPDRのセクターETF9銘柄は以下の通りです。

    XLY 一般消費財セレクトセクター SPDR ファンド
    XLK テクノロジーセレクトセクター SPDR ファンド
    XLI 資本財セレクトセクター SPDR ファンド
    XLB 素材セレクトセクター SPDR ファンド
    XLE エネルギーセレクトセクター SPDR ファンド
    XLP 生活必需品セレクトセクター SPDR ファンド
    XLV ヘルスケアセレクトセクター SPDR ファンド
    XLU 公益事業セレクトセクター SPDR ファンド
    XLF 金融セレクトセクター SPDR ファンド

それぞれのセクターの過去1年のパフォーマンスを見てみますと・・
XLY-XLK-XLI-XLB-XLE-XLP-XLV-XLU-XLF-10d-20180210.png

セクターによって下落幅に大きな違いが出ていますね。ニューヨークダウが10.4%程度のマイナスですが、それを上回っているのはエネルギー、ヘルスケアですね。

ヘルスケアの場合はAmazon+バークシャー+JPモルガン連合の参入の影響が寄与して下げ幅が大きくなっています。資源価格(原油も同じタイミングで下落中)も下がっているのかエネルギー、素材も下げ幅が大きいですね。

ハイテク株として下落が警戒されつつ経ったテクノロジーセクターは意外とニューヨークダウ並の下落で済んでいます。

一方、今回下落幅が他と比較して小さいのは、公益事業、生活必需品、一般消費財といったセクターですね。

公益事業、生活必需品というとリーマンショック時もそうでしたけど、一般的にディフェンシブ銘柄と呼ばれるもの。一方、一般消費財は意外な印象ですけど、これはAmazonが19%近くを占めているのが原因です。

Amazonは1/26から2/8の期間でマイナス4%を超えない程度。これが一般消費財セクターの下落幅が小さい要因となっています。

今回の調整時だけでみると、ディフェンシブセクターとして公益事業と生活必需品は下落耐性がありといえそうです。

S&P500、VTI、小型株、グロース株、バリュー株、増配株、高配当株、低ボラティリティ、モメンタム、NASDAQ


続いて小型、高配当、グロース、バリューなどでパフォーマンスに差が表れるか確認してみました。

関連記事 >> アメリカ大統領選挙から1年。トランプ大統領誕生で米国株はどうなったのか?

比較するETFはトランプ大統領誕生1年で調べたETFにNASDAQ100に連動するQQQを加えた以下のラインナップです。

S&P500 ティッカー:SPY
米国株全般 ティッカー:VTI
小型株 ティッカー:VB
グロース株 ティッカー:VUG
バリュー株 ティッカー:VTV
増配株 ティッカー:VIG
高配当株 ティッカー:VYM
低ボラティリティ ティッカー:USMV
モメンタム ティッカー:MTUM
NASDAQ100 ティッカー:QQQ

SPY-VTI-VB-VUG-VTV-VIG-VYM-USMV-MTUM-QQQ-10d-20180210.png

のきなみ10%前後下落していて、セクター別ほどS&P500やニューヨークダウと差があるわけではないですね。

やや下落幅が小さいのは小型株、グロース、増配株、低ボラティリティですかね。低ボラティリティは流石に下落幅が大きいので機能しているといっていいでしょう。

一方、モメンタムやNASDAQ100はS&P500よりも下落幅が大きいもののあまり差はないですね。これをみると上昇相場に強いモメンタムを組み入れたくなります。

バンガードの高配当株ETF(VYM)はS&P500と同じくらい下落しているんですねぇ。といってもiSharesのHDVもマイナス10%超える下落です。条件が重なると高配当株がS&P500よりも下がることは頭に入れておきたいです。

まだ10%ぐらいの下落なので、これが20%ぐらいになったときに動けるよう、状況を監視しつつ弾を溜めこんでおきたいと考えております。
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