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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住のアラサー福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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レラティブ・ストレングス

1月末にこれだけ上昇していたらそりゃ下がるなと。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2018年1月度編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

前回の結果は以下の通りです。

先月の記事 >> ハイイールド債以外は好調な状況。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2017年12月度編

ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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債券のETF

    TLT(長期債) BUY→SELL
    LQD(投資適格社債) BUY→SELL
    BND(米国債券) BUY→SELL
    JNK(ジャンク債) SELL

REITのETF

    IFGL(米国除くREIT) BUY
    IYR(米国REIT) BUY→SELL

セクターETF

    KXI(世界生活必需品) BUY
    IXC(世界エネルギー) BUY
    IXJ(世界ヘルスケア) BUY

高配当系ETF

    HDV(高配当) BUY
    VYM(高配当) BUY
    VIG(連続増配) BUY

小型株とVT

    VT(全世界株式) BUY
    VSS(米国除く小型株) BUY
    VB(米国小型株) BUY

追加分

    BLV(米国長期債券) BUY
    VCLT(米国長期社債) BUY
    EDV(超長期米国債) BUY→SELL
    VDC(米国生活必需品セクター) BUY
    VHT(米国ヘルスケア・セクター) BUY
    VBR(米国スモールキャップ・バリュー) BUY
    VBK(米国スモールキャップ・グロース) BUY
    VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) BUY
    VGK(ヨーロッパ) BUY
    VWO(エマージング・マーケッツ) BUY
1月末時点での集計ですので、株価は大きく上昇している状況でしたが、今回の株価の調整の容認の1つとなっている金利に関しては先月から上昇していましたので、債券ETFはのきなみ価格が下落。

今月はいって節目の80ドルを切ったバンガード米国トータル債券市場ETF(ティッカー:BND)を筆頭に、適格社債(LQD)、長期債(BLV、TLT)もSELLに変わりました。地味に米国REIT(IYR)もSELLに変わってます。

債券ETFの買い時のような気もしているので弾の準備を進めようとしている一方、高値から10%株価が下落するコレクションいう状況になった場合、元の水準に戻るのに平均4カ月かかるそうなんですね。

調整局面に入った米国株、回復にどれ位かかるのか?

ゴールドマンザックスによると、過去の統計からコレクションに入ると元の水準に戻るのに平均4カ月かかるという。
また株価が高値から20%下落すると弱気相場入りと呼ばれ、弱気相場になると脱却するのに、過去の統計からは22カ月かかるという。

私の投資スタイルとして、6月と12月のボーナス時に追加投資で動くためそのときまで様子見するのも手かなと考えています。

もちろん20%下落となりますと株式への投資の比率を増やすことになるでしょうし。

1月末の価格を調べると、そりゃ調整がおきてもおかしくない


1月末時点での集計ですので、そうとうな株高になっているのを土曜に集計していて感じました。

VTなんかもう少しで私が大量に購入した時の価格の倍が見えてきている状況ですし。

小型株から高配当株、欧州株から新興国株まで11月末→12月末と比較しても大きく上昇している状況ですから、そりゃ平均回帰性や標準偏差で上ぶれしている状況ですと、元に戻るでしょうね。

株式がどこもかしこも上がっている状況ですから、分散していてもマイナス幅は大きくなってしまいます。

とはいえ、大きく上昇も大きく下落も標準偏差的に乖離しているわけですから、いずれは平均収束していくでしょう。

1日の相場に一喜一憂せず、落ち着いて状況を把握し、投資の継続と弾を作り出すことを進めていきたいですね。

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