生活必需品セクターが不調です。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2018年2月度編
移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。
それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です
概要と検証記事
レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその２～検証編～
レラティブ・ステトレングスその３～調査結果の記録～
前回の結果は以下の通りです。
先月の記事 >> 1月末にこれだけ上昇していたらそりゃ下がるなと。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2018年1月度編
ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。
債券のETF
- TLT(長期債) SELL
LQD(投資適格社債) SELL
BND(米国債券) SELL
JNK(ジャンク債) SELL
REITのETF
- IFGL(米国除くREIT) BUY
IYR(米国REIT) SELL
セクターETF
- KXI(世界生活必需品) BUY→SELL
IXC(世界エネルギー) BUY
IXJ(世界ヘルスケア) BUY
高配当系ETF
- HDV(高配当) BUY
VYM(高配当) BUY
VIG(連続増配) BUY
小型株とVT
- VT(全世界株式) BUY
VSS(米国除く小型株) BUY
VB(米国小型株) BUY
追加分
- BLV（米国長期債券) BUY→SELL
VCLT（米国長期社債) BUY→SELL
EDV（超長期米国債) SELL
VDC（米国生活必需品セクター) BUY→SELL
VHT（米国ヘルスケア・セクター) BUY
VBR（米国スモールキャップ・バリュー) BUY
VBK（米国スモールキャップ・グロース) BUY
VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) BUY
VGK(ヨーロッパ) BUY
VWO(エマージング･マーケッツ) BUY
2月の株価の下落が反映された結果となりました。その後、10日ほど経ちますが、株式ETFに関しては2月末の水準に戻っているETFがそれなりにあります。
先月末時点であった変化としては、長期債ETFは大きく下がってBUY→SELLに変化。そして、気になるのはグローバル、米国ともに生活必需品セクターが大きく下落していて、両方ともSELLとなりました。
生活必需品セクターの下落で、組み入れ比率が高めのiシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF(ティッカー：HDV)なんかも結構下がっています。
こういう調整を意識して、債券の比率高め、株式内も生活必需品セクターを高めにしておりましたが、両方とも下落するという状況になってしまいました。
まぁ、そんなこともあるのが相場でしょうし、本当の大きな調整が来たときはこれが功を奏すると考えて、引き続き投資をしていきたいですね。
10%程度の調整だとしても4ヶ月ぐらいは統計的にかかるそうですから、だいたい夏のボーナスで投資するころまでにどうなっているのか？慎重に状況の推移を見守りたいですね。今月末は仕事が地獄になりそうな気配を漂わせ始めていますし。
2月の調整に関しては、自分のポートフォリオを見直すいい機会になったと実感しておりますので、あらためて長期的な視野で投資について考えていきたいと思います。
関連記事 >> NYダウや日経平均が大きく下がっても気にせずに、長期的視野で3倍×3倍でお金を増やす投資を意識する
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