NASDAQ(QQQ)、米国長期債(TLT)、金(GLD)を組み入れたポートフォリオの可能性を考える
ようやく連休に突入し夏のボーナスがぼんやりと見えてきた時期になってきました。
年に2回の大きな投資を行う機会ですので、自分のポートフォリオの修正するいい機会ですので、1カ月ぐらいはなにに投資するか考えるいい機会となります。
現状、生活必需品セクター下がりすぎじゃないか？と思う一方、長期的には米国長期債の比率を増やすべきか？と悩んでいます。
先週のセミナーの中で、江守哲氏がポートフォリオを紹介していたんですけど、ここでも米国長期債の比率が高いポートフォリオが示されてました。
先週のセミナーの記事 >> モーニングスター主催 2018年 米国投資のはじめ方 米国株式・ETFセミナーに行ってきました
米国長期債を使ったポートフォリオということで、レイ・ダリオの黄金ポートフォリオとも比較してみました。
比較する3つのポートフォリオ
比較するポートフォリオは以下の3つです。
①S&P500：30%、NASDAQ：30%、米国長期債：40%
②S&P500：20%、NASDAQ：25%、米国長期債：40%、金：15%
③S&P500：30%、米国中期債：15%、米国長期債：40%、金：7.5%、コモディティ：7.5%
レイ・ダリオ黄金ポートフォリオ記事 >> レイ・ダリオの「黄金ポートフォリオ」について海外ETFを使って検証してみた
NASDAQを数10%組入れつつ、長期債は4割組入れるなど、守りも意識したポートフォリオとなっています。
これとS&P500を比較して、コモディティETF設定以来の約12年の推移を確認しました。
3つのポートフォリオを比較すると、NASDAQの組み入れ効果は大きい
毎年リバランスの条件のパフォーマンスは以下の通りです。
NASDAQ組入れポートフォリオ①②の2つのパフォーマンスが際立っています。
長期債と組み合わせてリーマンショック時の下落は小さくすんでいますし、S&P500を大きく上回る結果になっています。
①ポートフォリオ1と②ポートフォリオ2はここ数年で①ポートフォリオ1の方が上回ってますが、これは株式の比率と金の組入れの差でしょうね。
守りを意識する場合は②のポートフォリオ2の方が適切でしょうね。
年別のリターンを見てみますと、ポートフォリオでもワーストがマイナス10%ぐらいですし、①もなかなかよいなと。
2006年から2018年までの年別のパフォーマンスを見ると、NASDAQに投資をしつつも、直近10年ぐらいは大負けしていないポートフォリオですから、バランス良く分散することを考える場合は、一つの参考になるかと思います。
今回調べた結果を見ますと、米国長期債ETFの追加投資を夏のボーナスで行いますが、わたしのポートフォリオのコアになってるバンガード米国トータル債券市場ETF(ティッカー：BND)が79ドルジャストとかなんですよね。
こちらも追加購入していいタイミングに思えて、どうするかあと1ヶ月ぐらい迷うことになりそうです。
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