FC2ブログ

関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住のアラサー福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
MENU
スポンサードリンク
Top Page > 海外ETF > NASDAQ(QQQ)、米国長期債(TLT)、金(GLD)を組み入れたポートフォリオの可能性を考える
海外ETF

NASDAQ(QQQ)、米国長期債(TLT)、金(GLD)を組み入れたポートフォリオの可能性を考える

SPY-NASDAQ-portfolio-20180428.jpg

ようやく連休に突入し夏のボーナスがぼんやりと見えてきた時期になってきました。

年に2回の大きな投資を行う機会ですので、自分のポートフォリオの修正するいい機会ですので、1カ月ぐらいはなにに投資するか考えるいい機会となります。

現状、生活必需品セクター下がりすぎじゃないか?と思う一方、長期的には米国長期債の比率を増やすべきか?と悩んでいます。

先週のセミナーの中で、江守哲氏がポートフォリオを紹介していたんですけど、ここでも米国長期債の比率が高いポートフォリオが示されてました。

先週のセミナーの記事 >> モーニングスター主催 2018年 米国投資のはじめ方 米国株式・ETFセミナーに行ってきました

昨年末に発売された本のとおり米国債、ゴールド重視という話に沿ったものではありますが、S&P500と比較できなかったりしたので、パフォーマンスはいいけど実際のところどれくらいS&P500を上回ってるのだろうかと。

米国長期債を使ったポートフォリオということで、レイ・ダリオの黄金ポートフォリオとも比較してみました。

スポンサードリンク

比較する3つのポートフォリオ


比較するポートフォリオは以下の3つです。

    ①S&P500:30%、NASDAQ:30%、米国長期債:40%
    ②S&P500:20%、NASDAQ:25%、米国長期債:40%、金:15%
    ③S&P500:30%、米国中期債:15%、米国長期債:40%、金:7.5%、コモディティ:7.5%

レイ・ダリオ黄金ポートフォリオ記事 >> レイ・ダリオの「黄金ポートフォリオ」について海外ETFを使って検証してみた

portfolio-hikaku-20180428.png
NASDAQを数10%組入れつつ、長期債は4割組入れるなど、守りも意識したポートフォリオとなっています。

これとS&P500を比較して、コモディティETF設定以来の約12年の推移を確認しました。

3つのポートフォリオを比較すると、NASDAQの組み入れ効果は大きい


毎年リバランスの条件のパフォーマンスは以下の通りです。

portfolio-growth-20180428.png

NASDAQ組入れポートフォリオ①②の2つのパフォーマンスが際立っています。

長期債と組み合わせてリーマンショック時の下落は小さくすんでいますし、S&P500を大きく上回る結果になっています。

①ポートフォリオ1と②ポートフォリオ2はここ数年で①ポートフォリオ1の方が上回ってますが、これは株式の比率と金の組入れの差でしょうね。

守りを意識する場合は②のポートフォリオ2の方が適切でしょうね。

portfolio-return-20180428.png

年別のリターンを見てみますと、ポートフォリオでもワーストがマイナス10%ぐらいですし、①もなかなかよいなと。

portfolio-annual-return-20180428.png

2006年から2018年までの年別のパフォーマンスを見ると、NASDAQに投資をしつつも、直近10年ぐらいは大負けしていないポートフォリオですから、バランス良く分散することを考える場合は、一つの参考になるかと思います。

今回調べた結果を見ますと、米国長期債ETFの追加投資を夏のボーナスで行いますが、わたしのポートフォリオのコアになってるバンガード米国トータル債券市場ETF(ティッカー:BND)が79ドルジャストとかなんですよね。

こちらも追加購入していいタイミングに思えて、どうするかあと1ヶ月ぐらい迷うことになりそうです。
スポンサードリンク
↓よろしければ応援・シェアお願いします↓
にほんブログ村 株ブログ インデックス投資へにほんブログ村 株ブログ 米国株へ
フォローする

更新情報を受け取る
follow us in feedly
関連記事

Leave a reply






管理者にだけ表示を許可する

Trackbacks

trackbackURL:https://garboflash.blog.fc2.com/tb.php/1656-c0f91612
該当の記事は見つかりませんでした。