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関東在住福岡人のまったり投資日記

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海外ETF

ウォール街のランダム・ウォーカーの30台後半から40代のライフサイクルに応じたポートフォリオを検証

random-walker-portfolio-20180505.jpg

2年前に発売されたウォール街のランダム・ウォーカーの11版では、年代別のライフサイクルにあわせた、アセット・ミックスがかかれていました。

私の年齢にちかいものだと以下の2つが該当します。

20代半ば「株式70%、債券15%、現金5%、不動産10%」
30代後半~40代「株式65%、債券20%、現金5%、不動産10%」

流石に20代半ばは遠くなったという自覚がありますが、逆にちかい30代後半に40代も含まれていますし、そもそも株式と債券の比率が5%違うだけです。

で、このポートフォリオの株式部分については一昨年検証しました。

関連記事 >> ウォール街のランダム・ウォーカーに載っていた株式のお勧めポートフォリオを検証してみた

ここまでくると現金も含めたポートフォリオのパフォーマンスを知りたいと思うのですが、現金を見る方法が難しいうえに、債券も新興国まで分散しているので、ポートフォリオ作って検証がなかなか難しい状況でした。

しかも本は訳した後なにか問題があったのか、債券部分にVDIGX(米国株のファンド)やDGRW(ウィズダムツリーの株式ETF)が書かれていましたし。

今回、現金部分についてもポートフォリオ作成できるサイトを見つけたので、30代後半から40代にかけてのポートフォリオを検証してみました。

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ポートフォリオを作成してみた


日本で当てはめた場合の方がポートフォリオを作りやすかったのですが、いろいろとそこは工夫してやりました。

関連記事 >> ウォール街のランダム・ウォーカー11版に載っているライフサイクルに応じたアセット・ミックスを日本で当てはめてみた

検証するポートフォリオの内訳は以下の通り(資産カテゴリ:ティッカー:比率)

    現金:CASHX 5%
    REIT:VGSIX 10%
    先進国債券:LQD 5.46%
    先進国債券:AGG 9.09%
    新興国債券:EMB 5.45%
    米国株式:VTI 31.92%
    米国外先進国株式:VEA 16.54%
    新興国株式:VWO 16.54%

株式は的確な商品が紹介されていましたが、問題は債券部分。

債券部分にVDIGX(米国株のファンド)やDGRW(ウィズダムツリーの株式ETF)が書かれていたのでどうしようかなと。

とりあえず2つとも米国に投資しているから、iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF(ティッカー:AGG)に置き換えました。

生成したポートフォリオをまとめますと以下の通りです。

random-portfolio-20180505.png

これをレイ・ダリオの黄金ポートフォリオと比較してみました。

golden-portfolio-20180505.png

ウォール街のランダム・ウォーカーの30代後半から40代向けのポートフォリオを検証


ポートフォリオを検証ということで、レイ・ダリオの黄金ポートフォリオ(赤)とS&P500(黄)と比較してみました。

portfolio-growth-20180505.png

ランダム・ウォーカー参考のポートフォリオのパフォーマンスがよくないという結果に。

portfolio-returns-20180505.png

債券の比率が小さいのもあるのですけど、一番右端の欄の米国市場との相関係数0.94というのはどうなのかなという気もしますが。米国債投資するなら長期債にした方がよいかもしれません。

annual-returns-20180505.png

各年別で見るとS&P500に負けてる年が多いので、この10年では冴えてないです。

株式の比率が高いので、どうしても米国株と連動性が高くなってしまうので、うまく分散できる手法を探したくなる結果ではありました。

ただ、新興国債券とか見れる期間が長くて2007年からとかになってしまうので、もう少し長い期間検証できるといいんですけどね。

株式の分散で米国との相関係数下げるのも含めて今後もいろいろと検証してみようと考えています。
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