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米国株

約3年前に101社の中から独自に15社ピックアップした米国株はS&P500を上回るのか?

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ランダム・ウォーク理論では、「目隠しをしたサルに、新聞の相場欄めがけてダーツを投げさせ、命中した銘柄でポートフォリオを組んでも、専門家が選んだポートフォリオと、さほど大差のない運用成果をあげられる」という猿のダーツ投げを、アクティブ運用が標準的な指数に勝てないたとえとしてあげられます。

じゃあそれが本当にうまくいくか実験してみようかなと。

3年前に発売されたジム・クレイマーのジム・クレイマーの“ローリスク"株式必勝講座の巻末に推奨の101銘柄が掲載されていました。

書評記事 >> ジム・クレイマーのローリスク株式必勝講座を読んで

この中からいいと思った15銘柄選んだらS&P500に勝てるのか?ということで昨年も調べておりました。

約2年前に101社の中から15社ピックアップした米国株はS&P500を上回っているのか検証してみた前編 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

ランダム・ウォーク理論では、アクティブ運用を標榜した投資信託の運用成績が標準的な市場指数に勝つことが非常に困難であることのたとえとして、「目隠しをしたサルに、新聞の相場欄めがけてダーツを投げさせ、命中した銘柄でポートフォリオを組んでも、...


15銘柄選んでリンクトインがマイクロソフトに買収されて14銘柄となりましたが、その後どうなっているのか?

今回は均等に分散したポートフォリオでどうなるのかも含めて調べてみました。

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101銘柄から選んだ14銘柄


TJX(ティッカー:TJX)
アマゾン(ティッカー:AMZN)
ウェルズ・ファーゴ(ティッカー:WFC)
ウォルト・ディズニー(ティッカー:DIS)
キンダー・モルガン(ティッカー:KMI)
ユニオンパシフィック(ティッカー:UNP)
ジョンソン&ジョンソン(ティッカー:JNJ)
セルジーン(ティッカー:CELG)
デュポン(ティッカー:DD)→ダウ・デュポン(ティッカー:DWDP)
バクスター・インターナショナル(ティッカー:BAX)
ペプシコ(ティッカー:PEP)
ベライゾン(ティッカー:VZ)
コルゲート(ティッカー:CL)
ロッキード・マーチン(ティッカー:LMT)
※リンクトイン(ティッカー:LNKD)はマイクロソフトに買収→上場廃止のため除外。デュポンはダウ・ケミカルと合併してダウ・デュポンになりました。

以下のポートフォリオの比率でパフォーマンスを調べてみました。
portfolio-jim-20180516.png

14銘柄をほぼ均等に分散したポートフォリオをS&P500と比較してみると


S&P500と比較するということで、まずは15銘柄を選んだ3年前からのパフォーマンスを見てみましょう。

portfolio-3y-growth-20180516.png

S&P500をやや上回るという結果に。Amazonがきいてそうな気がしますが、各銘柄の1年ごとのパフォーマンスを見てみますと・・

portfolio-3y-annual-return-20180516.png

やっぱりAmazonが2016年を除いて引っ張ってるのが大きそうですね。

一方で、キンダー・モルガン(ティッカー:KMI)とユニオンパシフィック(ティッカー:UNP)が2015年に大きく足を引っ張っていたりと、それなりにパフォーマンスが悪い銘柄も含まれています。

2015年からの数年と言うことで、ポートフォリオ14銘柄が可能な限り比較できる機関である過去7年でも調べてみました。

portfolio-7y-growth-20180516.png

期間を広げるとS&P500を圧倒しています。

portfolio-7y-returns-20180516.png

しかもこの期間だと最大下落もS&P500と異なりマイナス10%を超えていません。

portfolio-7y-annual-return-20180516.png

各銘柄別で見ると、Amazon以外のロッキード・マーチンが安定して毎年プラスなのと、セルジーンが2013年に突き抜けてるのも大きいですね。

大きくマイナスなのは2015年の原油価格下落の影響受けたキンダー・モルガン(ティッカー:KMI)とユニオンパシフィック(ティッカー:UNP)ぐらいですんでますし。

いまのところチョイスは悪くない印象


ということでまだ101銘柄から選んで3年ですが、1社買収、1社合併というおもしろい状況も発生しておりますが、チョイスは悪くなかったように思えます。

当時のチョイスは本の影響が大きい銘柄もあって、キンダー・モルガンはこの数か月後に下落したりとハズレも引いてるんですが、なんとかなるもんだなと。とはいえS&P500を上回っているのはAmazon選んだのが大きいでしょう。

関連記事 >> ジム・クレイマーのローリスク株式必勝講座その4 巻末推奨銘柄について

猿のダーツ投げは格言として正しいんじゃないかと考えます。

この14銘柄をレイ・ダリオの黄金ポートフォリオとかと比較していくのもありかなと思いましたね。数10%の調整が起きた時にどうなるかも気になりますし。

バフェット太郎10種ならぬ、ガルボ14種とでも名付けましょうかねw

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