第2回米国株を語る会でグループの作ったポートフォリオを検証
たぱぞうさん主催の第2回米国株投資を語る会に参加しましたが、その中で全員の推奨銘柄をあげたあとに、ポートフォリオを作ってみようということで、各グループでポートフォリオを検討しました。
たぱぞうさん主催の第2回米国株を語る会に参加しました。 - 関東在住福岡人のまったり投資日記
幸運にもたぱぞうさん主催の第2回米国株を語る会に参加できることになりましたので、昨日行ってきました。たぱぞうさんのブログは2年前ぐらいから読んでるんですけど、ようやく本人に会うことができました。...
各グループ多種多様のポートフォリオを発表して、たぱぞうさんが補足するという形だったのですけど、じゃあ実際のところどういうパフォーマンスなの？というところは知りたいななと。
幸いにもたぱぞうさんに内容を伝えたら記事にしてOKと了承をいただきましたので、今日は結果をまとめてみようと思います。
わたしのいたグループはポートフォリオを作る際に以下のルールでした。
- 参加者全員があげた米国株の中からいいと思ったものを人数が多い順に選択。
- バフェット太郎氏のように10銘柄ぐらいがちょうどいいということで銘柄数は10
- 4人全員が賛成した銘柄は比率を上げる。
- なるべく4人があげた銘柄を入れる。
できあがったポートフォリオとそのパフォーマンスをまとめました。
かなり攻撃的なポートフォリオになりました
どういうわけかわたしが一番投資歴が長かったためとりまとめをやることに。結果からいうと意見をかなり反映してかなり攻撃的になりました。
もっともピックアップされてた企業ってハイテクやグロースに分類される企業が多かったのですが。
ジョンソン＆ジョンソン(JNJ)、Amazon(AMZN)、VISA(V)に関しては満票だったので比率を20%にあげてます。残り7銘柄で100%にしないといけないので、どの比率を10%にするかという話になり、マイクロソフト(MSFT)をチョイス。
一応、ジョンソン＆ジョンソンがディフェンス役です。残りは5%づつとういう結果になりました。
コカコーラ(KO)はともかく、ほかは強みのある企業が多かったのですね。
格付け会社のムーディーズ(MCO)、防衛関連のレイセオン(RTN)、人工知能やディープラーニング関連のNVIDIA(NVDA)、PDFなどのソフトウェアのアドビシステムズ(ADBE)。
インテュイティブ・サージカル(ISRG)は手術ロボットの製造会社です。他業種との競争も激しくなりそうですが、いまのところはこの分野で先行しています。
個人的にはヘルスケアが2種入れたのでいっかという感じでした。
一応いっておきますが、楽天VTI買ってる人とか、米国株のETF買ってる人が選んでいるので、真似をする場合は自己責任でお願いします。
検証可能な過去10年ぐらいで見ると、できすぎて再現性はないと思われます。
とりあえず10社ポートフォリオとS&P500と比較可能な期間最大で比較してみましたが・・
リーマンショック直後からAmazon20%組入れているようなポートフィリオですからこうなりますよね。再現性はないと思いますｗ
ある程度は参考になりそうな過去5年で見てみましょう
比較的現実に近づけるために2013年からのパフォーマンスを見てみましょう。
これでも圧倒的ではないかわが軍は。
実際年別で見ても、S&P500が冴えない年も大きくプラスなため差が開いてます。一番悪い年でも12%とかだし。
パフォーマンスがいいせいか、米国市場との相関性も0.74になっています。
銘柄を個別で過去5年を含めて見ても、大きく落ち込んでいる企業はなく、わたしが3年前選んだ買収＆合併された企業がいたチョイスよりも数倍優れてます。
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とはいえ、みなさんのオススメ銘柄をもとにチョイスしていますので、どうしてもいま業績がいい企業に偏りがちになったと思います。
実際にポートフォリオを作る際には業種をもっと分散させたり、ディフェンシブな企業を入れた方がいいと個人的には考えます。
ちなみにほかにも7グループ分のポートフォリオがあったわけですが、メモに残さず懇親会で酒飲んだため忘れてしまいました。
覚えている出席者の方でパフォーマンスが知りたいという方がいらっしゃいましたらご連絡ください。
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