関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住のアラサー福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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レラティブ・ストレングス

米国小型株は絶好調、逆に新興国株と欧州株はブレーキ。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2018年5月度編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

前回の結果は以下の通りです。

KXIとIXJが株式分割になりました。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2018年4月度編 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。...


ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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債券のETF

    TLT(長期債) SELL
    LQD(投資適格社債) SELL
    BND(米国債券) SELL
    JNK(ジャンク債) SELL
    BLV(米国長期債券) SELL
    VCLT(米国長期社債) SELL
    EDV(超長期米国債) SELL

REITのETF

    IFGL(米国除くREIT) BUY
    IYR(米国REIT) SELL

セクターETF

    KXI(世界生活必需品) SELL
    IXC(世界エネルギー) BUY
    IXJ(世界ヘルスケア) BUY
    VDC(米国生活必需品セクター) SELL
    VHT(米国ヘルスケア・セクター) BUY

高配当系ETF

    HDV(高配当) SELL
    VYM(高配当) BUY→SELL→BUY
    VIG(連続増配) BUY

小型株とVTと米国外ETF

    VT(全世界株式) BUY
    VSS(米国除く小型株) BUY
    VB(米国小型株) BUY
    VBR(米国スモールキャップ・バリュー) BUY
    VBK(米国スモールキャップ・グロース) BUY
    VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) BUY
    VGK(ヨーロッパ) BUY→SELL
    VWO(エマージング・マーケッツ) BUY→SELL

5月はトルコリラの急落やイタリアの政変でやや騒がしい5月となりましたが、その影響を受けて、バンガード・FTSE・ヨーロッパETF(ティッカー:VGK)とバンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(ティッカー:VWO)がSELLとなりました。

そこまで下落しているわけではないのですが、新興国株式の上昇はここ2年ぐらい強烈なものでしたから、転換点になる可能性もありそうな印象を持ちます。

一方でイタリアの場合はEUが要因なのもあると思うので、そりゃ反発が起きるのよなと思う一方、もういっそのことベルルスコーニが仕切った方がまだマシなんじゃないかという気がしないでもないです。

バンガード米国高配当株ETF(ティッカー:VYM)持ち直してBUYになりました。HDVとは異なりセクターの分散が効いているのが功を奏しているのではないでしょうか。

米国小型株は絶好調、生活必需品セクターはさらに下げる


BUYとSELLの変化以外で価格を見てて特徴があるといえそうなのは、米国小型株と生活必需品セクターですね。

小型株のETF(VB,VBR,VBK)はいずれも5%ぐらい上昇しています。一般的に、小型株には景気敏感業界に属している銘柄が多いので、雇用統計の好調さを見るとその追い風を受けてるんでしょうね。

一方で生活必需品セクターは4月からさらに下げました。

2月以来冴えない状況が続いておりますので、これは投資機会ではないかと考えますが、インデックス投資は勝者のゲームを読むとセクター別投資に関しては躊躇してしまいます。

もうインデックス投資でいいんじゃねという気がしてくる。インデックス投資は勝者のゲームを読んで - 関東在住福岡人のまったり投資日記

バンガードの創業者である、ジョン・C・ボーグルの本は、マネーと常識をブログを始める前に読んだ記憶があります。...


とはいえ逆張りの意味では悪くないのかなと言う印象もあるので迷うんですけどね。

とりあえずはちょこっと投資を続けて様子を見てみようと思います。
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