関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住のアラサー福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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レラティブ・ストレングス

新興国株の不調が続く。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2018年6月度編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

前回の結果は以下の通りです。

米国小型株は絶好調、逆に新興国株と欧州株はブレーキ。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2018年5月度編 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。...

ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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債券のETF

    TLT(長期債) SELL
    LQD(投資適格社債) SELL
    BND(米国債券) SELL
    JNK(ジャンク債) SELL
    BLV(米国長期債券) SELL
    VCLT(米国長期社債) SELL
    EDV(超長期米国債) SELL

REITのETF

    IFGL(米国除くREIT) BUY→SELL
    IYR(米国REIT) SELL→BUY

セクターETF

    KXI(世界生活必需品) SELL
    IXC(世界エネルギー) BUY
    IXJ(世界ヘルスケア) BUY
    VDC(米国生活必需品セクター) SELL
    VHT(米国ヘルスケア・セクター) BUY

高配当系ETF

    HDV(高配当) SELL
    VYM(高配当) BUY→SELL→BUY→SELL
    VIG(連続増配) BUY

小型株とVTと米国外ETF

    VT(全世界株式) BUY
    VSS(米国除く小型株) BUY→SELL
    VB(米国小型株) BUY
    VBR(米国スモールキャップ・バリュー) BUY
    VBK(米国スモールキャップ・グロース) BUY
    VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) BUY→SELL
    VGK(ヨーロッパ) SELL
    VWO(エマージング・マーケッツ) SELL

月の初めの総資産の集計で新興国株式が下がってるなぁという印象だったのですが、新興国株式を一定比率組み込んでいる米国外株式のVXUS、米国外小型株のVSSもSELLに変わりました。

新興国株式の下落が目立つ。2018年6月終了時点資産状況 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

先週、急に真夏のような気候になったかと思ったら6月中に梅雨があけてしまいました。今年は雨予報の割に雨降ってる時間は短かった印象があるので貯水率とか大丈夫なのかという気もしますが。真夏になると困るのは毎週末やってるウォーキング。...


またREITは米国外先進国のIFGLが下がって、米国REITのIYRが上昇しているという状況です。

全体的に見て米国小型株は好調だけど、米国以外に関してはちょっと陰りが見え始めているような印象。まぁ、1月末は本当に株価が大きく上昇しすぎな感もあるので致し方ない面もあるでしょうね。

米中貿易問題はプロレス感が出てるので、今のところ影響はないんじゃないかという印象です。

米国株の歴史的危機の平均から今後を考える


以前の記事で紹介したのですが、米国の歴史的株価の危機の平均(イラク戦争、リーマンショック、テロ除く)は、株価高値から底打ちする安値までの平均が70日、安値から再度高値更新までの平均が190日。ちなみに下落率は約14%というデータがあります。

流石に円高×株安でダメージが大きい。確定拠出年金運用状況2018年2月編 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

確定拠出年金が開始されて数年経ちました。引き続きたんたんと拠出されたお金を一定額積み立てております。まだ運用を始めて数年の状況ですが、運用結果の報告を毎月末に報告しています。...


株価の調整が2月の初めだったことを考えるとデータ通りならば、安値は通過したけど、再度高値更新は10月ぐらいとなりますね。

夏場はだいたい夏枯れ状態で株価が冴えず円高になることも多い印象があり、秋から年末にかけて株価が上昇することが多いという印象もありますのである程度信憑性はあるかなと。

ただ、データ的にリーマンショックやテロを除いているので、除外した条件を含めると回復まで1年超えそうな気もしますが・・想定は厳しめに考えておいた方がいいかなと今は考えています。
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