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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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積立投資

バブルリスクを確認するためスイスのチューリッヒ工科大学のバブルリスクマップを使ってみた

bubble-2584689_1920.jpg

投資を行う上で気になるのはいまがバブルではないかということですね。

バブルであるならば崩壊に備えるということもできますし、底を拾うために資金を貯めるということもできます。

とはいえ、元FRB長官でリーマンショックに対応したベン・バーナンキは「バブルとは、終わってみないとそれがバブルであったのか、それとも経済のファンダメンダルズを表したものであったのかは解らない」と言ってます。

でもなんか判別できるデータがAIが進展してあるんじゃないの?と個人的に考えるわけです。

そんななか先週東洋経済の記事で以下の内容を見つけました。

金融危機の襲来に備えて3つの「予兆」に注意

次に、ETHのバブルリスク・マップがある。スイスのチューリッヒ工科大学(ETH Zürich)が毎週発表しているビッグデータ解析によるバブルリスクのアラートである。この研究チームは、かつてのサブプライム・ショックの時に、アメリカ市場の過熱とその転換点を言い当てたことで名を馳せた。

チューリッヒ工科大学のサイトでアラートを発表しているようです。

スイスのチューリッヒ工科大学のサイト

中身が気になりましたので、現状バブルが近いのかどうか確認してみました。

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おもな世界市場のバブルリスクのアラート


まずおもな大手世界市場のバブルリスクを見てみましょう。

bubble-world-market-20180827.png

上からEU、イギリス、S&P500(アメリカ)、上海総合(中国)、日経225(日本)、インドです。

赤がバブルが行き過ぎのアラートです。黄緑が他に2例くらいないので確定ではありませんがどうも大きな下落があったシグナルのようです。

2月に株価の10%を超える下落がありましたが、米国株、日本株、インド株にそれぞれ行き過ぎのアラートが点灯していたことがわかります。

逆にEUとイギリスは一切点灯していないので適温ということでしょう。

中国株は昨年末に点灯していましたがその後は株価も下落傾向でバブルアラートは点灯していません。

米国セクターのバブルリスクのアラート


次にアメリカ株の主な5つのセクターを見てみましょう。

bubble-america-sector-20180827.png

上から、金融、資本財、エネルギー、情報技術、公益事業です。

エネルギー以外はバブルリスクが直近1年で点灯したことがあります。

2月の急落後、金融、資本財、公益事業はバブルリスクが後退した感がありますが、情報技術セクターに関してはいまだに点灯しているという状況ですね。

ちなみにこれらのデータは過去1年までしたデータを参照できず。もう少し前まで参照できると色々と参考にできそうですが。

おもな米国株のバブルリスクのアラート


最後にどういうわけかピックアップされた銘柄もバブルリスクを測定しているようです。

bubble-america-largecap-20180827.png

上から、バンク・オブ・アメリカ、GE、JPモルガン、マイクロソフト、ウォルマート、アップルです。

マイクロソフトはずーっとバブルリスク点灯しっ放しなのと対照的に、ここ1年で株価が急落したGEは黄緑が点灯している状況です。

GEを見る限り、黄緑の表示は急落を表してるんでしょうね。

なぜかこの6社を取り上げてますが、セクターは偏ってますからね。市場動向によっては取り上げる会社も変わるんでしょうかね?

まとめ


使ってみた感想としては、おもな市場(例:アメリカ、日本、インド、中国、EUなど)が過熱気味かどうかを確認するには使えるんじゃないかという感触。

一方で、セクターもセクターをすべて表示していないのでどうかなと。まぁ、金融とエネルギー、情報技術の3つは重要なのでわかりますけど。

1ヵ月ぐらい間をあけて表示している銘柄が変わっていたらときどき使ってみようと思います。
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