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バンガードETF

久々に日米の株価が大幅に下落したので、10月の米国株や米国債のパフォーマンスを調べてみました

DOW-tyousei-20181013.jpg

先月米国小型株が8月末から下がっていたりとやや気になる兆候が出ていましたが、今週世界中の株価が大きく下がりましたね。

だいたいS&P500でマイナス7%近くの下落で、昨日S&P500や日経平均は戻したものの10月には行ってマイナス5%を超えています。

こういう暴落があると自分の運用しているポートフォリオがどれくらい下がってるのか?ということで1ヶ月に2回(分配金と資産集計のとき)しかログインしないSBI証券にログインして確認したくなります。

ドル円が1.5円ぐらい円高に進んだ影響もあるでしょうが、投資信託分と海外ETFの特定外口座がそれぞれマイナス5%、NISA口座がマイナス4%ちょっとという感じですね。総資産で見ると8月頃に戻ったような感じになってます。

NISA口座のマイナス幅が小さいのは、①新興国を含んでいない、②米国債の比率高め、③ディフェンシブ株多め というのがあると考えます。

株価の大幅な下落があったときこそ詳細に状況を把握しておきたいということで、今年2月同様米国株が10月にはいってどうなっているかを確認したいと思います。

米国市場が10%を超える下落の中、特定セクターや高配当株がどれくらい下落しているのか? - 関東在住福岡人のまったり投資日記

米国市場を起因に日経平均も大きく下落している状況が続いております。ニューヨークダウがピークだったのはいつなのかと気になって調べてみたところ、1/26に26,616.71ドルをつけた後、2/8の木曜の終値が23,860.46ドル。...

個人的にはこういう大幅な下落は長期投資をする上で、データを取ってどういうことが起きてるのかを分析するのに良い機会なんじゃないかと考えています。

ということで、①S&P500や小型株、高配当株など、②セクター別、③債券、REIT、金という3つの観点から、10月に入ってからの値動きをETFで確認してみました。

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S&P500、VTI、小型株、グロース株、バリュー株、増配株、高配当株、低ボラティリティ、モメンタム、NASDAQ


まずは、米国株全般でS&P500、VTI、小型株、グロース株、バリュー株、増配株、高配当株、低ボラティリティ、モメンタム、NASDAQのETFを調べてみました。

    S&P500 ティッカー:VOO
    米国株全般 ティッカー:VTI
    小型株 ティッカー:VB
    グロース株 ティッカー:VUG
    バリュー株 ティッカー:VTV
    増配株 ティッカー:VIG
    高配当株 ティッカー:VYM
    低ボラティリティ ティッカー:USMV
    モメンタム ティッカー:MTUM
    NASDAQ100 ティッカー:QQQ
上から順番で以下のグラフの右→左に対応しています。
VOO-VTI-VB-VUG-VTV-VIG-VYM-USMV-MTUM-QQQ-20181013.png
緑の小型株(VB)とオレンジのモメンタム(MTUM)の下落がとくに大きくなっていて、だいたい4%~7%下落した状況です。

比較的下落幅が小さいのは、バリュー(VTV)、高配当(VYM)、低ボラティリティ(USMV)あたりでしょうか。

NASDAQ(QQQ)も大きく下がってるんじゃないかというのが調べる前の推測でしたが、小型株ほどは下落していませんでした。

今年に入って冴えなかったバリュー株や高配当株は比較的下落が小さい傾向です。

業種別パフォーマンスは?


次にバンガードのセクター別ETFでも確認してみました。

    バンガード・米国一般消費財・サービス・セクターETF(ティッカー:VCR)
    バンガード・米国生活必需品セクターETF(ティッカー:VDC)
    バンガード・米国エネルギー・セクターETF(ティッカー:VDE)
    バンガード・米国金融セクターETF(ティッカー:VFH)
    バンガード・米国ヘルスケア・セクターETF(ティッカー:VHT)
    バンガード・米国資本財・サービス・セクターETF(ティッカー:VIS)
    バンガード・米国情報技術セクターETF(ティッカー:VGT)
    バンガード・米国素材セクターETF(ティッカー:VAW)
    バンガード・米国通信サービス・セクターETF(ティッカー:VOX)
    バンガード・米国公益事業セクターETF(ティッカー:VPU)
※セクターの分け方がSPDRと異なる上に中小型株が含まれています。
VCR-VDC-VDE-VFH-VHT-VIS-VGT-VAW-VOX-VPU-20181013.png

意外にも今月に入ってからプラスのETFがありまして、バンガード・米国公益事業セクターETF(ティッカー:VPU)です。ディフェンシブセクターの一角だけに強さを見せたというところでしょう。

生活必需品セクター(VDC)も他との比較では下落幅が小さくなっています。

一方で、今年に入って好調だったヘルスケアセクター(VHT)はディフェンシブセクターに分類されていますがやや下げ幅は大きかったですね。

下落が目立つのは一般消費財(VCR)、資本財(VIS)、情報技術(VGT)、素材(VAW)です。一般消費財はここまで下落相場も関係なく上昇し続けていたAmazonが大きく下がっているのが大きいでしょうね。

金利の上昇が引き金なので、米国債ETFやREIT、金も確認してみると


最後に今回の株価の調整は金利の上昇が引き金では?という意見があるので、米国債ETFやREIT、金についても見てみました。

    米国総合債券 ティッカー:BND
    米国短期債 ティッカー:BSV
    米国長期債 ティッカー:BLV
    米国適格社債 ティッカー:LQD
    米国国債 20年超 ティッカー:TLT
    米国REIT ティッカー:IYR
    金ETF  ティッカー:GLD
BND-BSV-BLV-LQD-TLT-IYR-GLD-20181013.png

金利の上昇の影響か今週は上昇したものの債券ETFもややマイナスでした。

短期債やBNDは変動が小さいですが、長期債や適格社債は1%程度下落した状況。

REITは株式並みに下落していて、金は逆に上昇していました。有事の金の面目躍如といったところでしょうか?

レイ・ダリオの「黄金ポートフォリオ」について海外ETFを使って検証してみた - 関東在住福岡人のまったり投資日記

先日、世界のエリート投資家は何を考えているのか: 「黄金のポートフォリオ」のつくり方の感想の記事を書きましたが、その中で特に気になっていたのが、レイ・ダリオが紹介していたオール・シーズンズ戦略の「黄金ポートフォリオ」についてです。...

レイ・ダリオの黄金ポートフォリオでは金が一定比率組入れられていますが、長期的な投資を行う上で債券も株式も下がる局面が短期スパンでは起こりうるので、金を組入れるというのはある程度取り入れていきたいなと考えます。

とはいえ比率で1割も組入れるかというとそれは違うかなという感じで、適正な比率は運用を続けながら探っていきたいですね。

中間選挙後1年の株価のパフォーマンスは好調だが果たして?


この調整が続くかどうかは不透明ですが、中間選挙が行われた年から1年後の平均リターンは14.9%高と平均より6%高いデータがあります。ちなみにマイナスになったのは1年後にブラックマンデーが発生した1986年のみ。

警戒は必要だと思いますしリスクを取る状況にあるとは思いませんが、今回の調整で必要以上に悲観的になるのもまた違うかなというのが現状の認識です。
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