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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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Top Page > 海外ETF > レラティブ・ストレングス > 景色一変で株式も総崩れ。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2018年10月度編
レラティブ・ストレングス

景色一変で株式も総崩れ。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2018年10月度編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

前回の結果は以下の通りです。

好調な米国小型株が9月から下がり始めてるのが気になる。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2018年9月度編 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。...

ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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債券のETF

    TLT(長期債) SELL
    LQD(投資適格社債) SELL
    BND(米国債券) SELL
    JNK(ジャンク債) SELL
    BLV(米国長期債券) SELL
    VCLT(米国長期社債) SELL
    EDV(超長期米国債) SELL

REITのETF

    IFGL(米国除くREIT) SELL
    IYR(米国REIT) BUY→SELL

セクターETF

    KXI(世界生活必需品) SELL
    IXC(世界エネルギー) BUY→SELL
    IXJ(世界ヘルスケア) BUY
    VDC(米国生活必需品セクター) BUY
    VHT(米国ヘルスケア・セクター) BUY

高配当系ETF

    HDV(高配当) BUY
    VYM(高配当) BUY→SELL
    VIG(連続増配) BUY→SELL

小型株とVTと米国外ETF

    VT(全世界株式) BUY→SELL
    VSS(米国除く小型株) SELL
    VB(米国小型株) BUY→SELL
    VBR(米国スモールキャップ・バリュー) BUY→SELL
    VBK(米国スモールキャップ・グロース) BUY→SELL
    VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) SELL
    VGK(ヨーロッパ) SELL
    VWO(エマージング・マーケッツ) SELL
10月の株価の調整で景色が一変して総崩れ状態となりました。

とくに小型株の下落はかなり強烈なものがありますね。先月から下落傾向にありましたが、1年以上前の水準まで下がってますし。

債券ETFも引き続き金利上昇で下落傾向。10月は債券に分散していてもダメージがそれなりにありました。

その中で唯一バンガード・米国生活必需品セクターETF(ティッカー:VDC)が9月末比でプラスになっていました。年始からさえない状況が続いていましたが、10月は機能してくれたなと思います。

一応、iシェアーズのHDVとヘルスケアセクターのVHTは踏みとどまった印象。とはいえヘルスケアセクターは9月までにかなり上昇している状況でしたので結構下がってますね。

VIX指数が頻繁に上がるようになってるんは気になるところ


中間選挙後のアノマリー的にはこのまま年末まで回復傾向となりそうな予感ではありますが、やや気を抜いていた10月に株価の調整があったので警戒感は下げない方がいいかもしれません。

とくに恐怖指数(VIX)の急上昇の間隔が短くなりつつあるのは、ちょっと怖さを覚えるんですよね。去年が異常に低ボラティリティだったのはあるとはいえ。

恐怖指数(VIX)が高位安定になったときこそ株式に全力投資するタイミングだと思いますので、それまでは適度に分散を心がけていくのがベターかなと現時点では考えています。

こういうときにリーマンショック時の経験があればいいのですが、あって3年前のチャイナショックレベルですからね。

いつでも大きな調整が起こってもいいようにいまから備えておくぐらいの気持ちでしばらくは運用する方針です。
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