自分が持っているETFのボラティリティ(標準偏差)について調べてみた

投稿日：2014/07/27 更新日：2017/05/03

超・株式投資
 iシェアーズ　NASDAQ バイオテクノロジー ETF (IBB)

2回にわたって記事にしていたのですが、気になったのはボラティリティ(標準偏差)。モーニングスターでは3年5年10年分見れるのですが、そこで標準偏差の定義が書かれていました。

「数値が高い程、ファンドのリターンのぶれが大きとされています。例えば、同一のリターンが期待される2つのファンドがあった場合、標準偏差が大きいファンドほど期待したリターンからカイ離した結果となる可能性が高くなります。」

とのことです。

ぶれが大きい分上がる可能性もあるけど、下がる高い可能性があるということでしょうか？
で、私が持っているファンドの標準偏差について調べてみました。

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　　 3年　5年 10年
BND 2.86 2.95 -
JNK 7.77 8.23 -

VT 14.43 15.38 -
VYM 10.19 12.02 -
VIG 11.17 11.81 -
HDV 9.24 - -

債券で見ると米国債は流石に安定、ジャンク債は株式に近い値は示しています。ただし、株式ほど標準偏差が高くないと言えそうです。これは区切り10年なのでリーマン時の数値が見れればちょっと傾向が違う可能性があります。

株式の方では以下の傾向があるようです。※ただしHDVはできて5年経っていないため3年のみ。

全世界＞米国増配＞米国高配当

HDVとVYMの差は保有銘柄数の差でしょうね。HDVは銘柄を選別して絞ってますし。

ちなみに本に書いてあった銘柄も調べてみました。

　　 3年　5年 10年
IBB　　18.90 18.64 18.80
VB 16.42 17.77 19.62
KXI 10.39 11.04 -
※wisdomtreeのEESは掲載なし

やっぱりシーゲル派ご用達のKXIって標準偏差が低いようですね。IBBはある意味一定ということでしょうか。
ちなみにこの1年のリターンは48.05%。そりゃアメリカ要人がバイオ分野はバブルだというのもわかる気がします。スポンサードリンク
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