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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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Top Page > 海外ETF > レラティブ・ストレングス > 相場の転換点か長期債ETFは底打ち気配?海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2018年11月度編
レラティブ・ストレングス

相場の転換点か長期債ETFは底打ち気配?海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2018年11月度編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

前回の結果は以下の通りです。

景色一変で株式も総崩れ。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2018年10月度編 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。...

ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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債券のETF

    TLT(長期債) SELL
    LQD(投資適格社債) SELL
    BND(米国債券) SELL
    JNK(ジャンク債) SELL
    BLV(米国長期債券) SELL
    VCLT(米国長期社債) SELL
    EDV(超長期米国債) SELL

REITのETF

    IFGL(米国除くREIT) SELL
    IYR(米国REIT) BUY→SELL→BUY

セクターETF

    KXI(世界生活必需品) SELL→BUY
    IXC(世界エネルギー) SELL
    IXJ(世界ヘルスケア) BUY
    VDC(米国生活必需品セクター) BUY
    VHT(米国ヘルスケア・セクター) BUY

高配当系ETF

    HDV(高配当) BUY
    VYM(高配当) BUY→SELL→BUY
    VIG(連続増配) BUY→SELL→BUY

小型株とVTと米国外ETF

    VT(全世界株式) SELL
    VSS(米国除く小型株) SELL
    VB(米国小型株) SELL
    VBR(米国スモールキャップ・バリュー) SELL
    VBK(米国スモールキャップ・グロース) SELL
    VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) SELL
    VGK(ヨーロッパ) SELL
    VWO(エマージング・マーケッツ) SELL
集計が11月末でしたので、株式ETFは10月末から巻き戻したという感じになってました。

ちなみに先週末までの値動きを見てみるとセクター関係なく全般的に株式は下がっています。

iシェアーズの高配当株式ETFのHDVと比較して、バンガードのVIGとVYMはセクター分散が効いているんですけど、ボラティリティもやや高くなってる印象で、BUYとかSELLを行ったり来たりしています。

生活必需品セクターやヘルスケアセクターのパフォーマンスが良くなっている印象で、iシェアーズ グローバル生活必需品ETF(ティッカー:KXI)もBUYに変わりました。

サクソバンクに今月中口座開設の申請をしようと考えてるので、関連銘柄を買うことも視野にしたいと思います。

長期債ETFは底打ち気配?


先月債券ETFに手を出したくなると記事にしましたが、先月は社債関連は10月末より下がってるのですけど、BNDや長期債ETFのBLVやTLTは持ち直し始めたような印象。

ここまで下がるとBND、LQD、BLV、TLTあたりの債券ETFに手を出したくなる - 関東在住福岡人のまったり投資日記

月が変わりまして先月末時点の総資産の集計を行いました。自動化可能ではあるのですが、各資産の状況を確認してインプットしておくために手動でやる部分も残しています。そこで所有しているインデックスファンドや海外ETFを見ても前月比で下がってるファンドばかりでしたね。10月の株価大幅下落のときに調べた傾向から変わっていなかったですね。..

ジム・クレイマーがiシェアーズ 米国国債 20年超 ETF(ティッカー:TLT)は指標となると言ってましたが、先週は大きく上昇しています。


700ドルもニューヨークダウが下落しましたので、当然避難先として資金が流れているのもあるでしょう。

ただ、9月の株価が上昇していた時期に小型株は下がり始めていて、10月に入って相場が軟調になってきました。

長期債ETFが底を打って上昇し始めたというのは、相場の転換点を示唆している可能性もありそうな印象。

ボーナス使った投資をする時期なだけに、長期債上昇を意識しながら投資したいですね。
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