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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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バンガードETF

Portfolio Visualizerで過去40年以上のポートフォリオのパフォーマンスを調べてみた

stock-1863880_1920.jpg

ETFなどを使ってポートフォリオのパフォーマンスを見るときに使用しているサイトとして「Portfolio Visualizer」を使用しています。

SPDRのETFがでる1980年代から検証できるので重宝しています。個別株も検証できますし。

10銘柄以上の個別の米国株や海外ETFのポートフォリオを検証できるサイトを見つけたので紹介するよ - 関東在住福岡人のまったり投資日記

海外ETF10本ぐらいに分散して投資をしておりますので、過去このポートフォリオだとどうなったのか?という観点のデータが欲しくてETFreplayというサイトを使用していて、ブログにも掲載しています。...

とはいえアメリカのインフレのピークだった1980年頃なんかはどうだたのだろうと思うんですよね。

書籍である程度しることはできますが、実際に調べてみたいなと考えてました。

別サイトでPortfolio Visualizerの1980年ぐらいからのグラフを見かけまして、あれ検証できるんかいなと。

US-stock-market-test.png
期間が長すぎて対数表示になっておりますがw

ということでいろいろと調べてみました。

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レイダリオのオールウェザーポートフォリオも選択肢である


基本はカスタムでポートフォリオを生成できるのですけど、著名投資家のポートフォリオも見れます。

レイ・ダリオのオールウェザーポートフォリオも選択肢に含まれていました。

allwether-portfolio-20190127.jpg

金も同様に1972年から確認することができますけど、コモディティは2007年頃からのデータになってしまうので、オールウェザーポートフォリオも2007年からしか確認できませんでした。

全項目確認したわけではありませんが、REITも1994年頃からの数値となります。

債券は1978年頃からだと数値が取れます。ですので、過去40年分のポートフォリオは作れそうだなと。

ちなみにポートフォリオの選択肢は、レイ・ダリオ以外もイェール大学財団の最高責任者のディビッド・スウェンセンのポートフォリオもありました。

イェール大学財団最高責任者がおすすめするポートフォリオを再検証 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

長期投資を行う上で、投資をする心構えから投資資金の確保、参考になるポートフォリオまで網羅している「世界のエリート投資家は何を考えているのか」は投資初心者向け本としてもオススメしたい本です。...

では、実際のポートフォリオはどうなってるのか?

米国株:米国10年債:米国長期債=6:2:2の過去40年のポートフォリオ


ひとまずレイ・ダリオのオールウェザーポートフォリオに近い米国株:米国10年債:米国長期債=6:2:2の以下のポートフォリオを調べました。

VOO-USstock-treasury-40y-20190127.png

債券だけでなくバンガードのS&P500のファンドも1978年から確認可能ですので、比較してみました。

VOO-USstock-treasury-growth-40y-20190127.png

株式が大きく上昇した後に劣後することもありますが、債券のバランスをとって対数表示でこの結果ですから、良いポートフォリオじゃないかと考えます。

VOO-USstock-treasury-correlation-40y-20190127.png

一番悪い年でもマイナス14%程度で済みますし、ベストの年もさほど差がないですからね。

VOO-USstock-treasury-annual-return-40y-20190127.png
年次で見ると株価が好調な年で何年かで大きく負けてますが、大きな下落の時の耐性は確かなものがあります。

過去40年とは行かないまでも著名投資家のポートフォリオのサンプルもありますので、いろいろと検証してみようと思います。

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