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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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Top Page > 海外ETF > レラティブ・ストレングス > 米国長期債やREITが強気に変わる。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2019年1月度編
レラティブ・ストレングス

米国長期債やREITが強気に変わる。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2019年1月度編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

前回の結果は以下の通りです。

株式は総崩れで債券はジャンク債除いて反発傾向。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2018年12月度編 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。...

ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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債券のETF

    TLT(長期債) SEL→BUYL
    LQD(投資適格社債) SELL→BUY
    BND(米国債券) SELL
    JNK(ジャンク債) SELL
    BLV(米国長期債券) SELL→BUY
    VCLT(米国長期社債) SELL
    EDV(超長期米国債) SELL→BUY

REITのETF

    IFGL(米国除くREIT) SELL→BUY
    IYR(米国REIT) BUY→SELL→BUY→SELL→BUY

セクターETF

    KXI(世界生活必需品) SELL
    IXC(世界エネルギー) SELL
    IXJ(世界ヘルスケア) SELL
    VDC(米国生活必需品セクター) SELL
    VHT(米国ヘルスケア・セクター) BUY→SELL→BUY

高配当系ETF

    HDV(高配当) SELL
    VYM(高配当) SELL
    VIG(連続増配) SELL

小型株とVTと米国外ETF

    VT(全世界株式) SELL
    VSS(米国除く小型株) SELL
    VB(米国小型株) SELL
    VBR(米国スモールキャップ・バリュー) SELL
    VBK(米国スモールキャップ・グロース) SELL
    VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) SELL
    VGK(ヨーロッパ) SELL
    VWO(エマージング・マーケッツ) SELL

集計対象で長期債などの米国債券のETF(BLV,LQD,TLT,EDV)やREIT(IYR,IFGL)、ヘルスケアセクターETF(VHT)がBUYに変わりました。

株式のETFも最高値からは遠いものの、2018年11月末の株価を回復しているETFもあります。

株価が上昇した月ですが、債券ETFの価格も大きく上昇しています。また、とくに米国REIT ETFのIYRは大きく上昇しました。

債券ETFの価格が上昇しているのを見ますと、まだ投資家が株式に対して先行きが怪しいと考えてるというのはあるんじゃないかと。

10月から下落と上昇を繰り返してきてますし、イギリスのEU離脱とか中国の景気後退とか、株価下落の引き金になりそうな事象が存在するだけに強気にはなれない状況だと考えます。

このまま株式が崩れずに債券ETFの価格が上昇していく展開もありえるか?


定期預金が4月とかに満期になるのでそれを投資に使うかを検討しているところなのですが、このまま株式が崩れずに債券ETFの価格が上昇していく展開も可能性として考えないといけないかなと。

大きな投資をするのはボーナス2回の月だけですが、今年はちょっとイレギュラーな定期の満期が発生しますし。

債券ETFまで価格が上昇していくとなると、いまのような直近5年くらいで割安感がなくなるので、なに買うべきかはちょっと思いつかないですね。

社債とハイイールド債の規模が大きくなってるのも気になるところですし。

株式は流石に雲行きが怪しいと思いますし、金は過去の推移見ると2000年代に急激に上昇してる印象があるので、避難先としてどうなのかなと疑問に思うところもありますし。

とはいえ、株式がいつか崩れたときに価格が上昇する可能性があるのはいまのところ長期債のETFかなと考えますので、リーマンショック後のピークの価格を見ながら、下落に備えるための投資も行うというのが上半期の方針かなぁとぼんやり考えてます。

とにもかくにもいろんな可能性を検討しつつ、株価が上昇しても警戒感を下げないというのがベターじゃないかと考えます。
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