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関東在住福岡人のまったり投資日記

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バンガードETF

バンガードの米国株スマートベータETF設定から1年。モメンタムETF(VFMO)などの現状を確認してみた

vanguard-smart-beta-20190223.jpg

かねてよりモメンタムなどのスマートベータに注目しておりまして、大手ネット証券で該当するETFを購入するためにサクソバンク証券の口座を開設しました。

相場が冴えなかったら2月にも投資しようかなと考えていたら平穏な状況が続いています。

同時にサクソバンクの特定口座対応もまたきっかけにしようかと思ってましたけど、現時点では開始となってません。

タイミングとしては夏冬のボーナス投資の中間点になる来月ぐらいに、操作を覚える意味でも投資するかもしれません。

さて、購入しようとしている米国株のスマートベータETFは昨年2月に設定されたバンガードの米国株ETFも対象です。

バンガード、米国でモメンタムなどの米国株スマートベータETFを設定 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

バンガードがVDCなど50本の米国籍バンガードETFを大手ネット証券で開始したのが3年前の2月のことでした。当時の記事 >> VDC等50本の米国籍バンガードETFの新規取扱いを開始非常に画期的なことだったわけですが、その後アメリカでは新しいバンガードのETFが設定されているのですけど、追加で大手ネット証券での取り扱い開始になったETFはない状況が続いています。...

ちょうどせっていから1年が経過しましたので、現状について確認をしてみました。

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バンガードの米国株スマートベータETFの現状


まずは現時点でのバンガードの米国株スマートベータETF6本の総資産額などを見てみましょう。

PERやROEなどは先週し食べたときの値です。

バンガードの米国株ETFのPERやROEを調べていて見えてくるVIGの異質さ - 関東在住福岡人のまったり投資日記

ティリングハストの株式投資の原則を読んで、最近は個別銘柄やらS&P500や単一国のETFのPERなどを調べています。国別のPERなんかはまとめたのですけど、米国株でも細かく見てみようかなと思いました。...

ティッカーPERPBRROE総資産額
流動性VFLQ16.12.010.416.12
モメンタムVFMO23.83.910.533.32
低ボラティリティVFMV17.32.110.926.82
クオリティVFQY17.32.713.822.13
バリュー(スマートベータ)VFVA9.91.210.056.59
マルチファクターVFMF14.32.012.184.17
PER(株価収益率)、PBR(株価純資産倍率)、ROE(自己資本利益率)、総資産額は100万ドル

経費率はマルチファクターが0.18%で残りはすべて0.13%。

先発のiシェアーズの同じカテゴリのETFよりもいずれも0.02%低い値になってます。

とはいえ資産規模は100億円(1億ドル)超えてるETFはまだない状況です。

意外にもマルチファクターが一番規模が大きくなっていて、ファンダメンタルズと比較して市場価値が低いバリュー株ETFが2番目です。

サクソバンクで銘柄検索してみましたが、購入可能なのはモメンタム(ティッカー:VFMO)、バリュー(ティッカー:VFVA)、マルチファクター(ティッカー:VFMF)の3本のみでした。資産規模が大きい3本ですね。

バンガードの米国株スマートベータETF(VFLQ,VFMO,VFMV,VFQY,VFVA,VFMF)の設定来パフォーマンス


では、設定から1年のパフォーマンスはどうだったのでしょうか?

バンガードのS&P500ETF(ティッカー:VOO)と6本のETFを比較してみました。
VFLQ-VFMO-VFMV-VFQY-VFVA-VFMF-VOO-1y-20190223.png
VFLQ-VFMO-VFMV-VFQY-VFVA-VFMF-VOO-1y-20190223-2.png

株価が急落する時期が数回あったことから、一番パフォーマンスがよかったのは緑の低ボラティリティ(VFMV)となりました。

流動性とクオリティもS&P500を上回っています。

一方で、モメンタム、バリュー、マルチファクターの3つはS&P500を下回るという結果になりました。

マルチファクターはボラティリティでスクリーニングした後、バリュー、モメンタム、クオリティで判断しているため、バリューとモメンタムが不調だと冴えない結果になります。

コスト面ではiシェアーズの同じカテゴリのETFを上回っていて、バンガードのETFは小型株も対象ですけれど、期待されたほど資産が伸びていないという1年でした。

これが今後出来高も増えて資産規模も伸びてくるのか引き続きウォッチしていきたいと思います。

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