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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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Top Page > 海外ETF > レラティブ・ストレングス > HDVやVIG、VBあたりは復活と言ってよさそう。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2019年2月度編
レラティブ・ストレングス

HDVやVIG、VBあたりは復活と言ってよさそう。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2019年2月度編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

前回の結果は以下の通りです。

米国長期債やREITが強気に変わる。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2019年1月度編 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。...

ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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債券のETF

    TLT(長期債) SEL→BUY→SELL
    LQD(投資適格社債) BUY
    BND(米国債券) BUY
    JNK(ジャンク債) SELL
    BLV(米国長期債券) BUY
    VCLT(米国長期社債) SELL→BUY
    EDV(超長期米国債) BUY

REITのETF

    IFGL(米国除くREIT) BUY
    IYR(米国REIT) BUY

セクターETF

    KXI(世界生活必需品) SELL
    IXC(世界エネルギー) SELL
    IXJ(世界ヘルスケア) SELL→BUY
    VDC(米国生活必需品セクター) SELL→BUY
    VHT(米国ヘルスケア・セクター) BUY

高配当系ETF

    HDV(高配当) SELL→BUY
    VYM(高配当) SELL
    VIG(連続増配) SELL→BUY

小型株とVTと米国外ETF

    VT(全世界株式) SELL
    VSS(米国除く小型株) SELL
    VB(米国小型株) SELL→BUY
    VBR(米国スモールキャップ・バリュー) SELL
    VBK(米国スモールキャップ・グロース) SELL→BUY
    VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) SELL
    VGK(ヨーロッパ) SELL
    VWO(エマージング・マーケッツ) SELL
1月ほどではないにしろ、株価が好調に推移しましたのでSELL→BUYに変わるETFが7本ほど出ました。

一方で債券ETFは株式の好調さもあいまって下落していて、株式と逆に動く長期債ETFのTLTは再びSELLとなっています。

配当系のVIGとHDV、米国小型株のVBKとVB、米国生活必需品セクターのVDC、グローバルヘルスケアセクターのIXJというラインナップを見ていますと、昨年9月からの小型株の急落は一段落した印象を持ちますね。

また、生活必需品セクターやヘルスケアセクターといったディフェンシブセクターが好調ですので、この2つのセクターの比重が高めなVIGとHDVは最高値を更新しそうなレベルまで来ています。

今年に入ってからの急激な株価の回復を見ていると近いうちに調整がある可能性は高いとみておりますが、そのときに可能な限り下げ幅を小さくすると言う意味でVIGやHDVには期待したいですね。

同じ米国株配当系のETFでもVYMはリーマンショックの時にS&P500と同じレベルで下がっていて、今回もVYMの回復がいまいちなのを見ますと、ボラティリティが高めの傾向は間違いなさそうだなと思います。

妙に上昇している上海総合指数


個人的に30ドル前半になったらVWOの購入を検討する方針で昨年末考えていたんですが、40ドル台前半まで戻ってきてるんですよね。

気になって新興国株式調べてたら、最近上海総合指数が急騰してるんですね。

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アメリカとの貿易摩擦の交渉が進むという予測から上昇しているのかもしれませんが・・過去5年で見ると4年前の今頃を思い起こさせる値動きです。

ただ、中国向けの輸出で業績が悪化してる日本企業がちらほら見かけるようになった現状、上海総合指数の上昇に違和感を覚えますね。

別に中国脅威論を煽るわけではなく、経済規模的なものから中国とはそれなりの友好関係は必要と考えてます。

しかし、債務や高齢化の問題を抱えてるだけに、また4年前のチャイナショックの再現があるんじゃないかと心配したくなります。
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