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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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Top Page > 海外ETF > レラティブ・ストレングス > HDVとVIGは昨年の最高値更新。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2019年3月度編
レラティブ・ストレングス

HDVとVIGは昨年の最高値更新。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2019年3月度編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

前回の結果は以下の通りです。

米国長期債やREITが強気に変わる。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2019年1月度編 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。...

ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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債券のETF

    TLT(長期債) SELL→BUY→SELL→BUY
    LQD(投資適格社債) BUY
    BND(米国債券) BUY
    JNK(ジャンク債) SELL→BUY
    BLV(米国長期債券) BUY
    VCLT(米国長期社債) BUY
    EDV(超長期米国債) BUY

REITのETF

    IFGL(米国除くREIT) BUY
    IYR(米国REIT) BUY

セクターETF

    KXI(世界生活必需品) SELL→BUY
    IXC(世界エネルギー) SELL
    IXJ(世界ヘルスケア) BUY
    VDC(米国生活必需品セクター) BUY
    VHT(米国ヘルスケア・セクター) BUY

高配当系ETF

    HDV(高配当) BUY
    VYM(高配当) SELL→BUY
    VIG(連続増配) BUY

小型株とVTと米国外ETF

    VT(全世界株式) SELL→BUY
    VSS(米国除く小型株) SELL
    VB(米国小型株) BUY
    VBR(米国スモールキャップ・バリュー) SELL
    VBK(米国スモールキャップ・グロース) BUY
    VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) SELL
    VGK(ヨーロッパ) SELL
    VWO(エマージング・マーケッツ) SELL→BUY
BUYの状況のETFが増えてきました。

SELLからBUYに変わったのが、米国長期債(TLT)、生活必需品セクター(VDC,KXI)、ジャンク債(JNK)、全世界株式(VT)、新興国株式(VWO)。

米国債券ETFがすべてBUYになってる状況ですので、米国債は底を抜けてかなり回復した状況といえます。

株式の方は新興国がかなり回復してVTもBUYに変わりました。

こうしてみると欧州の落ち込みが新興国よりも大きかったことがわかります。強いて割安というと欧州ということになるんですかね。

ただ、新興国並みに悪い要素もある状況では重点的に投資するのはちょっと怖い印象です。

すべての資産が強気に変わった時が次の調整ではないか?


債券と新興国株式が回復してきて、これで欧州株が回復してくると債券も株式もREITもすべて強気ということになります。

これまで調べていてそういう状況は何回かありましたけど、そのあとに株式の調整が起きたような印象。

あまり強気にならないように自制したいですね。

BNDやTLTあたりに投資する好機は去りつつある? - 関東在住福岡人のまったり投資日記

3月末で資産を集計していたのですが、3月は株式が上昇していないように見える状況。一方で、先進国の債券が結構増えてる印象を持ちました。昨年BNDが80ドル切ってから投資するチャンスじゃないかと思って、冬のボーナスでは重点的に投資しましたが、ようやくそれが報われる展開になったかなと。...

夏のボーナスと冬のボーナスの中間点を過ぎましたけど、ちょっと逆張り的に投資したい対象が減ってきていて困った状況です。

調整が起きるとすれば債券を買うということになりますが、昨年末あたりとは景色が変わったかと。

わかんなかったら債券:株式=50:50になるかもしれません。

今年は10連休になりますので、じっくりと夏の投資計画を考えたいと思います。
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