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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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海外ETF

スイス株式(EWL)やイスラエル株式(EIS)の米国株との相関性

SPY-EIS-EWL-20190525.jpg

5月も終わりが近づいてきまして、来月の半年に1回の大きな投資のタイミングに向けていろいろと検討を始めようかという季節になってきました。

暑さでへばりそうな状況ではありますが。

4月に多種なETFに投資をしましたけど、今回は多少絞ることも視野に考えています。

その意味で調べておきたいのは米国外の国と米国株との相関性。

今後米国外で重点的に投資したいと思うスイス(ティッカー:EWL)とイスラエル(ティッカー:EIS)は調べておきたいなと。

iシェアーズMSCIスイスETF(EWL)を購入しました - 関東在住福岡人のまったり投資日記

アメリカ中心に投資をしていますが、今年以降は個人的には面白いと考えてる国にも投資を行う方針です。その1つが「スイス」ですね。産業として金融業も強いですし、通貨もドル以外でユーロでもない強い通貨を持ってます。...

iシェアーズMSCIイスラエルETF(EIS)を購入しました - 関東在住福岡人のまったり投資日記

4月に入ってぼちぼちサクソバンク証券の取引方法の勉強がてら投資をして、とりあえず平成の間はここまでかなということで先週までに2本ETFを購入しました。...

ということでPortfolio Visualizerを使用してポートフォリオ案の作成や相関性を調べてみました。

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S&P500とスイス株ETF(EWL)、イスラエルETF(ティッカー:EIS)の相関性


S&P500の相関性を調べるために、11年前のイスラエルETF(EIS)の設定以来の、S&P500 ETF(SPY)、スイスETF(EWL)の年次パフォーマンスを見てみましょう。

SPY-EIS-EWL-11y-annual-returns-assets-20190525.png

イスラエルETFが一番ボラティリティが高そうですが、2012年以降はそれも落ち着いてる感があります。

2008年と2009年はリーマンショックの余波の影響で、2011年はアラブの春真っ最中でエジプトが政情不安になっていた影響が大きいでしょうね。

月次の相関性を調べてみると以下の通り。

SPY-EIS-EWL-monthly-correlation-20190525.png

アメリカとはだいたい0.8くらいの相関性で、スイス-イスラエル間が0.7くらいなのである程度は米国株に連動するとは思います。

ただし、スイスにはディフェンシブ性、イスラエルにはハイテク関連で期待したいなと。

2か国とも個人的に重視しているヘルスケアセクターで大企業がありますし。

ポートフォリオ案 アメリカ:スイス:イスラエル=7:1.5:1.5


とりあえず相関性がわかったところで、ポートフォリオ案としてアメリカ:スイス:イスラエル=7:1.5:1.5を調べてみたところ以下の通り。

SPY-EIS-EWL-11y-portfolio-growth-assets-20190525.png
SPY-EIS-EWL-11y-portfolio-returns-assets-20190525.png
SPY-EIS-EWL-11y-annual-returns-20190525.png

2009年はイスラエル株の上昇でS&P500を上回ったのですが、それ以外の都市はとんとんという結果に。

スイス株のみに限定してみたら?と思って米国株:スイス株=7:3で調べたところ、23年間でボラティリティも多少は抑えられた感じになります。

SPY-EWL-23y-20190525.png

この辺の結果をどう考えるか5月中で考えたいなと。

サクソバンク証券で入出金方法の変更が延期するなど、ちょと2020年特定口座開始に向けてちょっと不安になる側面もありますが、サクソバンク証券で投資する分も含めて来週までに大枠を決めたいなと思います。
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