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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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Top Page > 海外ETF > レラティブ・ストレングス > 株式は生活必需品セクターとVIG以外総崩れ。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2019年5月度編
レラティブ・ストレングス

株式は生活必需品セクターとVIG以外総崩れ。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2019年5月度編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

前回の結果は以下の通りです。

欧州株のVGKも回復したが、ヘルスケアセクターのVHTが崩れる。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2019年4月度編 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。...

ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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債券のETF

    TLT(長期債) BUY
    LQD(投資適格社債) BUY
    BND(米国債券) BUY
    JNK(ジャンク債) BUY
    BLV(米国長期債券) BUY
    VCLT(米国長期社債) BUY
    EDV(超長期米国債) BUY

REITのETF

    IFGL(米国除くREIT) BUY
    IYR(米国REIT) BUY

セクターETF

    KXI(世界生活必需品) BUY
    IXC(世界エネルギー) SELL
    IXJ(世界ヘルスケア) BUY→SELL
    VDC(米国生活必需品セクター) BUY
    VHT(米国ヘルスケア・セクター) SELL

高配当系ETF

    HDV(高配当) BUY→SELL
    VYM(高配当) BUY→SELL
    VIG(連続増配) BUY

小型株とVTと米国外ETF

    VT(全世界株式) BUY→SELL
    VSS(米国除く小型株) SELL
    VB(米国小型株) BUY→SELL
    VBR(米国スモールキャップ・バリュー) SELL→BUY→SELL
    VBK(米国スモールキャップ・グロース) BUY→SELL
    VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) SELL→BUY→SELL
    VGK(ヨーロッパ) SELL→BUY→SELL
    VWO(エマージング・マーケッツ) BUY→SELL
元号が変わって相場が急変という感じですね。まさにセールインメイという状況。

新興国と欧州株もせっかくの回復基調から反転しました。

米国株でも高配当株のHDVやVYM、小型株も崩れてしまいます。

逆に債券は去年の11月頃の低迷から抜け出して強気の様相を呈してきています。株価が上がっても長期債も上昇している感じです。

株式の中でBUYが続いているのはKXIとVDCの生活必需品セクターと増配株のVIG。生活必需品セクターはさすがの守備力という感じです。

VIGは直近のパフォーマンスがいいので結構下がるのではと考えていましたが、下落耐性の傾向もあるようです。

意外とREITは下落していない


株式が下落して、債券が上昇するというのはそうだろうなと思います。

じゃあREITってどうなのかなと思ったんですけど、意外と横倍という状況でした。

12月の株価の調整のときは一緒に下がっていたのですけど、先月はほとんど下がっていなくてある程度は分散が効く場合もあるなと。

であるならば投資をしてみる価値もあるかなと。

いまポートフォリオの中に外国REIT0.5%程度で国内REITとあわせても1%程度ですが、せめて金の2.5%くらいまでもっていくのも一つかなと考えました。

まだREITについて詳細な知識はないのですけど、サクソバンク証券でバンガードのREIT ETF(VNQやVNQI)にアクセスできるようになったのでいろいろと調査してみようと思います。

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