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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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Top Page > 海外ETF > レラティブ・ストレングス > 欧州株や新興国株もV字回復。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2019年6月度編
レラティブ・ストレングス

欧州株や新興国株もV字回復。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2019年6月度編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

前回の結果は以下の通りです。

株式は生活必需品セクターとVIG以外総崩れ。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2019年5月度編 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。...

ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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債券のETF

    TLT(長期債) BUY
    LQD(投資適格社債) BUY
    BND(米国債券) BUY
    JNK(ジャンク債) BUY
    BLV(米国長期債券) BUY
    VCLT(米国長期社債) BUY
    EDV(超長期米国債) BUY

REITのETF

    IFGL(米国除くREIT) BUY
    IYR(米国REIT) BUY

セクターETF

    KXI(世界生活必需品) BUY
    IXC(世界エネルギー) SELL
    IXJ(世界ヘルスケア) SELL→BUY
    VDC(米国生活必需品セクター) BUY
    VHT(米国ヘルスケア・セクター) SELL→BUY

高配当系ETF

    HDV(高配当) BUY→SELL→BUY
    VYM(高配当) BUY→SELL→BUY
    VIG(連続増配) BUY

小型株とVTと米国外ETF

    VT(全世界株式) BUY→SELL→BUY
    VSS(米国除く小型株) SELL
    VB(米国小型株) BUY→SELL→BUY
    VBR(米国スモールキャップ・バリュー) BUY→SELL→BUY
    VBK(米国スモールキャップ・グロース) BUY→SELL→BUY
    VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) SELL→BUY→SELL→BUY
    VGK(ヨーロッパ) SELL→BUY→SELL→BUY
    VWO(エマージング・マーケッツ) BUY→SELL→BUY
6月は株価が上昇しましたので、5月に不調傾向だった、ヘルスケアセクター、小型株、新興国株、欧州株もBUYへと回復しました。

金利上昇で債券ETFの価格も上昇している状況ですが、REITや金も上昇しています。

割とこういう全部が上昇している状況だと、株式の調整が起きることが多いような印象ですので注意はしたいですね。

S&P500が最高値を更新しましたが、VIGやHDVも過去最高値を更新しています。

VIGやHDVを最初に買ったのはVIGも60ドル台でしたし、HDVは60ドル前後だった記憶があります。

それがいまやVIGは120ドル迫ってますし、HDVも100ドル越えが見え始めてる現状。

長期投資の恩恵を感じると同時に、次の調整時はそれなりに下落も強烈である可能性について忘れないようにしたいなと思います。

BNDや米国長期債が2016年以来の高水準


昨年末ぐらいに債券ETFの価格が下がりすぎと書いてきましたが、そこから大きく上昇しているので、過去の価格推移を見直してみました。

BNDにしろBLVやTLTといった米国長期債の価格の水準が2016年あたりまで回復してるんですね。

もちろん当時のBNDが84ドル台とか、BLVが100ドル超えてた水準まではいってないんですが、アメリカ大統領選挙で相場が不安定だった2016年秋ごろと同水準です。

悪くないアメリカの指標も出たりしますけど、上昇相場の終盤という可能性は否めない感もあります。

どっちに転んでもいいように複数の資産に分散するのがベターな時期なのかなと個人的には考えています。
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