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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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Top Page > 海外ETF > レラティブ・ストレングス > 欧州株と新興国株は先月から予兆があったように見える。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2019年7月度編
レラティブ・ストレングス

欧州株と新興国株は先月から予兆があったように見える。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2019年7月度編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

前回の結果は以下の通りです。

欧州株や新興国株もV字回復。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2019年6月度編 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。...

ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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債券のETF

    TLT(長期債) BUY
    LQD(投資適格社債) BUY
    BND(米国債券) BUY
    JNK(ジャンク債) BUY
    BLV(米国長期債券) BUY
    VCLT(米国長期社債) BUY
    EDV(超長期米国債) BUY

REITのETF

    IFGL(米国除くREIT) BUY→SELL
    IYR(米国REIT) BUY

セクターETF

    KXI(世界生活必需品) BUY
    IXC(世界エネルギー) SELL
    IXJ(世界ヘルスケア) BUY
    VDC(米国生活必需品セクター) BUY
    VHT(米国ヘルスケア・セクター) BUY

高配当系ETF

    HDV(高配当) BUY
    VYM(高配当) BUY
    VIG(連続増配) BUY

小型株とVTと米国外ETF

    VT(全世界株式) BUY
    VSS(米国除く小型株) SELL
    VB(米国小型株) BUY
    VBR(米国スモールキャップ・バリュー) BUY→SELL→BUY→SELL
    VBK(米国スモールキャップ・グロース) BUY
    VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) SELL→BUY→SELL→BUY→SELL
    VGK(ヨーロッパ) SELL→BUY→SELL→BUY→SELL
    VWO(エマージング・マーケッツ) BUY→SELL→BUY→SELL
pythonで株価を取得する際に7月末数日分のデータを取ってるんですが、結果を見てると7/31から株式が下落傾向であったなという印象を持ちました。

とくに米国外に投資するETFはもう3カ月以上不安定な判定になっています。

移動平均法やレラティブストレングスの投資手法の欠点として、隔月で上下に変動の大きい相場の場合は売買が頻発してしまう点が顕在化しています。


ウォール街のランダム・ウォーカー<原著第12版>でも否定されていますが、売買の頻度を抑えられる要素を加えれば結構いい手法になると考えるんですけどね。

欧州株と新興国株は先月から予兆があったように見える


8/1に株価の下落が起きましたけど、米国外の株式やREITは先月から冴えない状況が見えてますし、ここのところ株価が上下に変動することが多い状況が続いています。

下落の兆候は先月からあったように思えます。

今回の下落は米中貿易摩擦が起因ですけど、欧州と新興国はそれ以外にも株価が下がりそうな要因があると認識しておいたほうがいいでしょうね。

とくに新興国はホルムズ海峡の状況次第で東南アジアから中東周辺にかけて大きな影響がでるでしょうし。

とはいえ米国株よりも割安の状況ですから、地政学とか情勢をよく見ながら欧州や新興国の単一国に投資するのは面白いかなと考えています。

人口とか資源とか地政学いろんなことを調べながら投資対象について1年ぐらい考えていきたいなと思います。今後株価の調整が始まったとしたらいい機会となる可能性がありますし。
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