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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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Top Page > 海外ETF > レラティブ・ストレングス > 債券ETFの価格が暴騰、ヘルスケアセクターが冴えず。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2019年8月度編
レラティブ・ストレングス

債券ETFの価格が暴騰、ヘルスケアセクターが冴えず。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2019年8月度編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

前回の結果は以下の通りです。

欧州株と新興国株は先月から予兆があったように見える。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2019年7月度編 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。...

ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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債券のETF

    TLT(長期債) BUY
    LQD(投資適格社債) BUY
    BND(米国債券) BUY
    JNK(ジャンク債) BUY
    BLV(米国長期債券) BUY
    VCLT(米国長期社債) BUY
    EDV(超長期米国債) BUY

REITのETF

    IFGL(米国除くREIT) BUY→SELL→BUY
    IYR(米国REIT) BUY

セクターETF

    KXI(世界生活必需品) BUY
    IXC(世界エネルギー) SELL
    IXJ(世界ヘルスケア) BUY
    VDC(米国生活必需品セクター) BUY
    VHT(米国ヘルスケア・セクター) BUY→SELL

高配当系ETF

    HDV(高配当) BUY
    VYM(高配当) BUY
    VIG(連続増配) BUY

小型株とVTと米国外ETF

    VT(全世界株式) BUY
    VSS(米国除く小型株) SELL
    VB(米国小型株) BUY→SELL
    VBR(米国スモールキャップ・バリュー) SELL
    VBK(米国スモールキャップ・グロース) BUY
    VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) SELL
    VGK(ヨーロッパ) SELL
    VWO(エマージング・マーケッツ) SELL

8月最終週株価が持ち直したのもありますけど、意外と持ちこたえているETFも多い状況でした。

小型株とヘルスケアセクターETFのVHTは減少幅も大きくSELLに変わりました。

小型株は去年9月に先立って急落→翌月S&P500なども大きく下落となっただけにこの傾向は怖いところ。

ヘルスケアセクターはオピオイド中毒拡大において予想よりは小さいが罰金を受けたジョンソン&ジョンソンの影響が大きいのでしょうけど、業績が堅調なのにユナイテッドヘルスも株価が冴えないのでその影響でしょう。

この2社に関しては問題ないと思うんですけどねぇ・・

債券ETFの価格は暴騰といっていい状況


7月末と8月末のETFの価格を比較しているのですけど、債券ETFは7月末と比べて急上昇。

BNDは85ドル台になりましたが、こんな価格は7年ぶりくらいです。84ドル台は何度かありましたし、そのタイミングで購入していますが。

更に大きく動いたのが米国長期債。とくにジム・クレイマーが指標といっていてTLTは+10%を超える上昇で、EDVに至っては15%を超える20ドルも上昇しています

米国長期債を組み込んだレイ・ダリオのオールウェザーポートフォリオ(黄金ポートフォリオ)が有効な1か月といえそうです。


とはいえここまで債券価格が上昇したとなると、株価と逆相関の他の投資対象も考えないといけないなと考えています。

ただ、金に関しては数%~5%で十分という考えから行くと、コモディティとかオルタナティブ投資になるかなと。

コモディティのETFはリーマンショックの前からの値動き見ると怖いものがありますので、オルタナティブ投資に関してサクソバンク証券で買えるものまで対象を広げて調べてみようと考えています。
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