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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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海外ETF

Portfolio Visualizerのモンテカルロ法を使ったリタイア&逃げ切りシミュレーション

portfolio-monte-carlo-simulation-20191020.jpg

運用を8年以上続けてきてそれなりに資産を投入してきた結果、幸運にも30代のうちにいければと考えていた資産規模は超えたレベルになってきました。

個人的にはあと目標までの中間点は超えたという感じですので、なんとか40代早めに到達したいと考えています。

そんな中、ronaldreadさんのブログでPortfolio Visualizerの興味深い機能が紹介されていました。

モンテカルロ法によるリタイアシミュレーション

Portfolio Visualizer全部の機能なめてみようと思うところはあるのですが、なかなか時間取れずに見てませんでしたがなかなか面白そうだなと。

ドルで考えないといけないのがネックですけど、過去データで1970年代から持ってるサイトなので長期の運用を考える上では使えると思いますし。

ということで、ざっくりとしたアセットアロケーションを作っていろいろといじってみたので使い方やシミュレーション結果を紹介します。

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条件の入力欄


条件の入力欄は項目が多いのですが、入力例は以下の通りです(モンテカルロシミュレーションHP)。

monte-carlo-simulation-20191020.png

一番上のPortfolio Typeはいじることでティッカーも入力可能にできますがここではアセットアロケーションで見ます。

主な入力項目をまとめると以下の通りです。

    Initial Amount リタイア時の初期金額
    Withdrawal Amout 年間引き出し額
    Simulation Period in Years 何年後まで見るか
    Simulation Model 過去のデータからの予測に使うモデル。とりあえず過去データをチョイスしてます。
    Inflation Model インフレ率。デフォルト2%程度。

ボラティリティとかもいじれるようですが、ひとまずはデフォルトにしました。為替のボラティリティとか入力できないのである程度相殺する面もあるでしょうし。

わたしは1ドル100円換算でこれくらいあれば余裕じゃないかという値として、ざっくり50万ドル&年間14400ドルを入力して試してみました。

アセットアロケーション


アセットアロケーションですが、米国株や米国債は細かく小型株とか長期債とか分類できます。

一応自分のポートフォリオを考えて(毎月積立分以外のNISA口座分で米国債と米国株の比率は先進国債券、先進国株式の中でも高い)入力してます。

国内債券の扱いが難しいのでどうしてもざっくりなアセットアロケーションになってしまいますが、そこは仕方ないかと。

さらに問題なのは新興国のデータが1995年以降になるとメッセージが出てきます。米国外株式選んでも1994年とか出てきたのでこれが限界かもしれません。金やREITよりデータのある期間が短いようです。

一応、アジア通貨危機、ITバブル、リーマンショックと経済危機的なイベントが3つ含まれていれば悪くはないかと。

monte-carlo-simulation-asset-allocation-20191020.png

現実的にわたしのように現金が結構な比率になってる場合は、ポートフォリオに組み込んで見るといいでしょうね。資産を増やしている途中であれば、現金は別と分けて考えるのも悪くはないでしょうけど。

モンテカルロシミュレーションによる結果


モンテカルロ法によるシミュレーションの結果は以下の通りです。

パーセンタイルはデータを小さい順に並べたとき、初めから数えて全体の%に位置する値です。

monte-carlo-simulation-statics-20191020.png

試行回数10000回で、9975回成功です。確率的にほぼ逃げ切れるという結果に。

Initial Amount リタイア時の初期金額、Withdrawal Amout 年間引き出し額、Simulation Period in Years 何年後まで見るか の数値を色々と変えてみました。

30年 400000ドル 年間14400ドル 成功率88.15%
30年 200000ドル 年間14400ドル 成功率35.06%
30年 200000ドル 年間10000ドル 成功率84.66%
60年 500000ドル 年間14400ドル 成功率96.55%

年間引き出し10000ドル、初期200000ドルなので、ドル建てだと初期2000万、引き出し100万でも結構生き残る確率があるように見えますね。

もちろん1995年~2018年のデータですので債券などについても甘めの予測となるので、もう少し厳しめに予測を立てた方がいいでしょう。

現実的には支出を年間100万くらいに抑えられるなら3000万あたり、年間150万くらいなら5000万というのが目安になりそうです。

ちなみに成功確率は時間経過でどうなっていくかも表示されますので参考になります。

monte-carlo-simulation-success-20191020.png
サイト内には「Financial Goals」みたいなのもシミュレーションできるようなので、機会があれば試してみようかと考えてます。

個人的にはどこまで積上げれば割とゴールが見えそうな感じがわかってきたので、リターンや支出に関していろんなケースを想定して使ってみて参考にしたいと思います。

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