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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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Top Page > 海外ETF > レラティブ・ストレングス > TLTやEDVといった米国長期債はピークアウトしている印象。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2019年12月度編
レラティブ・ストレングス

TLTやEDVといった米国長期債はピークアウトしている印象。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2019年12月度編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

3,6,12ヶ月リターン計算方法
①3ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から3ヶ月前の月末価格 - 1
②6ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から6ヶ月前の月末価格 - 1
③12ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から12ヶ月前の月末価格 - 1
④3,6,12ヶ月リターンの平均 = (①+②+③)÷3
⑤12か月移動平均 = 12か月分の合計÷12
⑥3,6,12ヶ月リターンの平均がプラス 且つ 市場価格が12カ月移動平均を上回った場合BUY、それ以外はSELL。

前回の結果は以下の通りです。

不調だった小型株や新興国株もかなり好調。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2019年11月度編 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。...

ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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債券のETF

    TLT(長期債) BUY
    LQD(投資適格社債) BUY
    BND(米国債券) BUY
    JNK(ジャンク債) BUY
    BLV(米国長期債券) BUY
    VCLT(米国長期社債) BUY
    EDV(超長期米国債) BUY

REITのETF

    IFGL(米国除くREIT) BUY
    IYR(米国REIT) BUY

セクターETF

    KXI(世界生活必需品) BUY
    IXC(世界エネルギー) SELL
    IXJ(世界ヘルスケア) BUY
    VDC(米国生活必需品セクター) BUY
    VHT(米国ヘルスケア・セクター) BUY

高配当系ETF

    HDV(高配当) BUY
    VYM(高配当) BUY
    VIG(連続増配) BUY

小型株とVTと米国外ETF

    VT(全世界株式) BUY
    VSS(米国除く小型株) BUY
    VB(米国小型株) BUY
    VBR(米国スモールキャップ・バリュー) BUY
    VBK(米国スモールキャップ・グロース) BUY
    VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) BUY
    VGK(ヨーロッパ) BUY
    VWO(エマージング・マーケッツ) BUY
11月から12月で変化はないのですが、株式はさらに上昇している状況です。

この勢いが続くようですと、唯一SELl状態のグローバルエネルギーセクターもBUYになりそうな状況です。

イランが暴れたせいで原油価格が上昇していますしね。

とにかく株価が強いという感じですが、やや転換点的に見えるのは米国長期債の動向。

年明けて債券価格は再び上昇していめるけど、米国長期債ETFのTLTやEDVはピークから結構下がっています。

債券はBNDだろうがTLTだろうが、1年~2年おきにBUYとSELL状態を繰り替えていて、TLTやEDVがピークアウトしたのはちょっと相場の傾向が変わる予兆かなと思います。

ただ、景気がピークアウトしている可能性があると再び上昇に転じる可能性もありますので、BNDの価格を指標と考えてウォッチしていこうと考えています。

慌てて強気の波に乗るような状況ではありませんし、予想がつかないドル円の為替はあっという間に109円台に逆戻り。

ひとまずは3月のリバランスを見越して1ヶ月は様子を見ようと思います。

いまのところは株式の比率が増えているので、債券やREITあたりでのリバランスを考えています。
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