FC2ブログ

関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
MENU
【スポンサーリンク】
Top Page > 海外ETF > バンガード(VFMO)とiシェアーズ(MTUM)の米国株モメンタムETFの現状を比較
海外ETF

バンガード(VFMO)とiシェアーズ(MTUM)の米国株モメンタムETFの現状を比較

VFMO-MTUM-20200224.jpg

土曜は一昨年新規に設定されたバンガードのスマートベータETF6本についての現状を確認しました。

設定から2年経過したバンガードの米国株スマートベータETF(VFMO,VFLQ,VFMV,VFQY,VFVA,VFMF)の現状を確認 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

ウォール街のモメンタムウォーカーを読んで以来、モメンタムなどのスマートベータに注目しておりまして、サクソバンク証券でiシェアーズの米国株モメンタムETF(ティッカー:MTUM)に投資をしています。...

スマートベータの6つのファクターのうち、とくにモメンタムには注目していて、資産規模が順調に伸びていないとはいえ、モメンタムETF(ティッカー:VFMO)に関しては注目しています。

サクソバンク証券でiシェアーズのモメンタムETF(ティッカー:MTUM)に投資してますが、比較してバンガードの方が良さそうだったらそちらに投資するというアイデアも持ってます。

バンガード(VFMO)とiシェアーズ(MTUM)の米国株モメンタムETFを比較してみた - 関東在住福岡人のまったり投資日記

昨日は昨年新規に設定されたバンガードのスマートベータETF6本についての現状を確認しました。資産の流入はまだ小さいという状況でしたが、その中でかねてより投資したいと考えていたモメンタムETF(ティッカー:VFMO)に関してはとくに注目しています。...

ちょうど設定から2年経ちましたし、MTUMとの比較を行うにはいい時期かなと。

ということでVFMOとMTUMの現状を比較してみました。

スポンサードリンク

米国株モメンタムETF VFMOとMTUM比較


米国株モメンタムETFバンガード(ティッカー:VFMO)とiシェアーズ(ティッカー:MTUM)の経費率などを比較すると以下の通りです。

VFMOMTUM
経費率0.13%0.15%
総資産額32.5million$11.11billion$
SEC Yield%1.15%1.35%
銘柄数540126
カテゴリMid-Cap GrowthLarge Growth


VFMOは資産規模が横ばいですが、MTUMに関してはこの1年で30億ドルほどつみあげていて運用は順調です。

銘柄数はVFMOがMTUMの4倍以上で、VFMOはバンガードの分散の方針がよく表れてると思いますね。

米国株モメンタムETF VFMOとMTUMセクター別比率


続いてセクター別の比率を比較してみましょう。

バンガードのブラックロックの公式だとセクターの表示もデータの時期も異なるので、ひとまずETF.comのデータで統一(上VMFO、下MTUM)。

VFMO-sector-20200224.png
MTUM-sector-20200224.png

情報技術→金融の順番で比較的組み入れ比率が高いセクターも含めてポートフォリオに差はあまりありません。

MTUMは頑なにエネルギーセクターを組み入れません。

米国株モメンタムETF VFMOとMTUM 構成上位10社、ファクター比較


最後に組み入れ比率の高い企業10社についても見てみましょう(上VMFO、下MTUM)。

VFMO-top10-20200224.png
MTUM-top10-20200224.png

アメリカネキスプレスは重複してますが、VFMOは起業の組み入れ比率が細分化していますし、組み入れ上位はかなり面子が異なる印象です。

ちなみにファクター分析の結果を見てもVFMOとMTUMはそれぞれ特徴が表れています。

VFMO-factor-20200224.png
MTUM-factor-20200224.png

VFMOはサイズ(小型株)組み入れの特徴が表れてますし、MTUMは低ボラティリティのファクターが強いことがわかります。

米国株モメンタムETF VFMOとMTUM パフォーマンス比較


最後にVFMO設定依頼の過去2年のパフォーマンスを調べてみました。

VFMO-MTUM-SPY-2y-20200224.png

VFMO一人負けという感じですね。

MTUMは今年に入って好調でS&P500と変わらないパフォーマンスを示しています。

小型株を組み入れているのもここ1年くらい不調の要因の1つでしょう。

ただ、小型株が悪い時期が長く続くかというとそれも違うと思うので、もう少し運用期間が伸びてどうなるかを見てみみたいです。

とはいえ現状VFMOの資産規模を見ると、MTUMの代わりになるかというとそれはないというのが正直なところです。

スポンサードリンク
↓よろしければ応援・シェアお願いします↓
にほんブログ村 株ブログ インデックス投資へにほんブログ村 株ブログ 米国株へ
フォローする

更新情報を受け取る
follow us in feedly
関連記事

Leave a reply






管理者にだけ表示を許可する

Trackbacks

trackbackURL:https://garboflash.blog.fc2.com/tb.php/2345-5afc0f46
該当の記事は見つかりませんでした。