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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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Top Page > 海外ETF > レラティブ・ストレングス > 早くもヘルスケアセクターが復活している。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2020年4月度編
レラティブ・ストレングス

早くもヘルスケアセクターが復活している。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2020年4月度編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

3,6,12ヶ月リターン計算方法
①3ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から3ヶ月前の月末価格 - 1
②6ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から6ヶ月前の月末価格 - 1
③12ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から12ヶ月前の月末価格 - 1
④3,6,12ヶ月リターンの平均 = (①+②+③)÷3
⑤12か月移動平均 = 12か月分の合計÷12
⑥3,6,12ヶ月リターンの平均がプラス 且つ 市場価格が12カ月移動平均を上回った場合BUY、それ以外はSELL。

前回の結果は以下の通りです。

株式やREITだけでなく社債ETFも崩れている。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2020年3月度編 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。...

ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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債券のETF

    TLT(長期債) BUY
    LQD(投資適格社債) BUY→SELL→BUY
    BND(米国債券) BUY
    JNK(ジャンク債) SELL
    BLV(米国長期債券) BUY
    VCLT(米国長期社債) BUY→SELL→BUY
    EDV(超長期米国債) BUY

REITのETF

    IFGL(米国除くREIT) SELL
    IYR(米国REIT) SELL

セクターETF

    KXI(世界生活必需品) SELL
    IXC(世界エネルギー) SELL
    IXJ(世界ヘルスケア) BUY→SELL→BUY
    VDC(米国生活必需品セクター) SELL
    VHT(米国ヘルスケア・セクター) SELL→BUY

高配当系ETF

    HDV(高配当) SELL
    VYM(高配当) SELL
    VIG(連続増配) SELL

小型株とVTと米国外ETF

    VT(全世界株式) SELL
    VSS(米国除く小型株) SELL
    VB(米国小型株) SELL
    VBR(米国スモールキャップ・バリュー) SELL
    VBK(米国スモールキャップ・グロース) SELL
    VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) SELL
    VGK(ヨーロッパ) SELL
    VWO(エマージング・マーケッツ) SELL
4月も株価が回復傾向でしたが、FRBの社債の買い入れのおかげで社債ETFのLQDとVCLTが1ヶ月で復活。

また、ヘルスケアセクターは他のセクターと比較しても好調で、グローバル米国ともにBUYに復活しました。

個人的にリーマンショックなどの金融危機的なものへの耐性を期待して、ヘルスケアセクターに偏重するように投資をしているわけですが、まさかの想定外でヘルスケアセクターにスポットライトが当たるようになりました。

もちろんこれから伸びていく産業と考えますし、美容、創薬、遠隔医療、バイオという有望分野の成長に期待している側面もあります。

ちょっと気になって調べてみたんですが1980年代にエイズが問題となり、SARS(重症急性呼吸器症候群)が2002~2003年。

そして今回のコロナウイルスが2020年となるわけですが、周期的に20年いかないくらいで大きな問題が発生していることを考えますと、20年以内にはまた別のウイルスが出てくる可能性はあるんじゃないかと。

そういうことを考えると、国としては医療系の予算を削るとイタリアのようになりかねないわけですから、どういうことが起こりうるかを今回整備する必要があるでしょうね。

医療に関して世界的に大きく進歩しているのはファクトフルネスだけでなく今読んでる「21世紀の啓蒙」でも書かれているとおり。

極度に不安を感じることなく「うがい・手洗い・マスク・十分な睡眠」を守りつつ、不安を倍増させるワイドショーや民放のニュースを見ないが必要なんじゃないかと思う今日この頃です。

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