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関東在住福岡人のまったり投資日記

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iシェアーズの米国外先進国のモメンタムETF(IMTM)見ると、米国外先進国でもコロナショックに対してモメンタムは効果ありそう

IMTM-ishares-20200524.jpg

個人的に重視してるファクターとして「モメンタム」がありまして、ウォール街のモメンタム・ウォーカーを読んで以来注目しています。

昨年から米国モメンタム株ETF(MTUM)に投資していますけど、1年投資してもプラスの状況でしてモメンタム強いなと思います。

実際年初来からS&P500をずーっと上回ってますし、もうすぐプラスになりそうです。

MTUM-SPY-ytd-20200524.png

これはアメリカだけじゃないか?という意見も出てきそうですが、日本株にも効果があることは個別銘柄編の方でも書かれていました。


コロナの感染が終息しつつある先進国がぽつぽつと出てくる中で、米国外の先進国に関してもモメンタム効果あるのかなと気になりました。

米国外の先進国のモメンタムファクターETFであるiShares Edge MSCI Intl Momentum Factor ETF(ティッカー:IMTM)の状況を見てみたのですが、米国外先進国でも効果はありそうだなと。

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IMTMのパフォーマンスを見るとコロナショックで強さを見せている


年初来のパフォーマンスを同じ米国外先進国のカテゴリでベンチマークとなりそうなIEFAと比較してみましたが、IEFAを圧倒。

IMTM-IEFA-ytd-20200524.png

欧州が沈んでいる中でこのパフォーマンスは評価されていいかと。

ちなみに米国株だとモメンタムが常勝という感じなんですけど、米国外先進国では過去5年勝ったり負けたりでした。

IMTM-IEFA-5y-20200524.png

それがコロナショックで急に差が開いた感じです。

ヘルスケアと日本株偏重が功を奏した?


理由を探ってみたのですが、まずは日本株偏重が功を奏してそうです。

IMTM-country-20200524.png

米国外先進国ETFとなると日本株はだいたい4分の1くらいですがそれよりも比率が高いです。

IEFA-EWJ-ytd-20200524.png

米国外先進国と比較して日本株は実体経済完全シャットアウトまでいってないおかげで踏みとどまってるので、日本株の比率高めなのは功を奏しているでしょう。

そして、もう1つ大きいのがセクターの比率。

明らかにヘルスケアセクターに偏重していますし、2番目の情報技術セクター。

IMTM-sector-20200524.png

おまけに組入れ上位10社を見ると、上位8社目までヘルスケアと情報技術セクターで占めています。

IMTM-top10-20200524.png

10番目のソニーも一般消費財の中では、ゲームや音楽のコンテンツ持ってるだけに、なかなか面白い運用やってるなと思います。

やっぱりモメンタムがある銘柄はこの状況に適した企業がチョイスされるんですね。

この結果を見ているとIMTMサクソバンク証券で買えるようになってないかと確認したけど対応しておらず。

モメンタムで検索すると他のETFも15本くらい出てくるので、米国外先進国でいいETFがないか探してみようかと考えています。

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