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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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Top Page > 海外ETF > レラティブ・ストレングス > 増配と小型グロースが復活。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2020年5月度編
レラティブ・ストレングス

増配と小型グロースが復活。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2020年5月度編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

3,6,12ヶ月リターン計算方法
①3ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から3ヶ月前の月末価格 - 1
②6ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から6ヶ月前の月末価格 - 1
③12ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から12ヶ月前の月末価格 - 1
④3,6,12ヶ月リターンの平均 = (①+②+③)÷3
⑤12か月移動平均 = 12か月分の合計÷12
⑥3,6,12ヶ月リターンの平均がプラス 且つ 市場価格が12カ月移動平均を上回った場合BUY、それ以外はSELL。

前回の結果は以下の通りです。

早くもヘルスケアセクターが復活している。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2020年4月度編 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。...

ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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債券のETF

    TLT(長期債) BUY
    LQD(投資適格社債) BUY
    BND(米国債券) BUY
    JNK(ジャンク債) SELL
    BLV(米国長期債券) BUY
    VCLT(米国長期社債) BUY
    EDV(超長期米国債) BUY

REITのETF

    IFGL(米国除くREIT) SELL
    IYR(米国REIT) SELL

セクターETF

    KXI(世界生活必需品) SELL
    IXC(世界エネルギー) SELL
    IXJ(世界ヘルスケア) BUY
    VDC(米国生活必需品セクター) SELL
    VHT(米国ヘルスケア・セクター) BUY

高配当系ETF

    HDV(高配当) SELL
    VYM(高配当) SELL
    VIG(連続増配) SELL→BUY

小型株とVTと米国外ETF

    VT(全世界株式) SELL
    VSS(米国除く小型株) SELL
    VB(米国小型株) SELL
    VBR(米国スモールキャップ・バリュー) SELL
    VBK(米国スモールキャップ・グロース) SELL→BUY
    VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) SELL
    VGK(ヨーロッパ) SELL
    VWO(エマージング・マーケッツ) SELL
株価が5月も順調に回復しまして、増配株VIGと米国小型株グロースのVBKがBUYに変りました。

グロース株に関してはNASDAQ100指数が過去最高値を更新した状況ですから、値動きの激しい小型株でも同様傾向があるということでしょう。

増配株は米国外先進国VIGI見ても配当系の中では強さがありますし、やはりファクター的にクオリティの高いETFはここ数年パフォーマンスがいい印象です。

コロナ禍でやはり影響大の業種とそうでもない業種、ロックダウンになろうが需要のある企業二極化も進むと考えるので、うまく選別する上で増配とかクオリティのファクターは今後も面白いんじゃないかと考えています。

株式が大きく回復していますが、やはり相場で投資を続けることの重要性がよくわかる今年の展開になってます。

いざ株式が20%とか30%下落しても投資資金が足んないということもありますし、ルール作ってもボーナス月より投資できないのは結構後悔が残りました。

なにがベストかはわかりませんが、ベターになるように仕組みを変えていくのも必要だなと。

まぁ、一番は月の投資資金の入金力を上げることなんでしょうが、残業という概念があと10年くらいでなくなる勢いがでてきそうなのが、今回のコロナショックなのでいろいろと工夫していかないとダメでしょうね。

とくにいまの20代とか大変だろうなと言う感想しかないですね。一応地獄のような労働環境だったとはいえ、残業代で稼げていましたし。

仕事も変化が大きく適応を求められる時代になってるからこそ、余り長く働きたくないのでFIREという人も増えるんじゃないでしょうか。
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