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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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Top Page > 海外ETF > レラティブ・ストレングス > 新興国、小型株、生活必需品セクターが回復。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2020年7月度編
レラティブ・ストレングス

新興国、小型株、生活必需品セクターが回復。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2020年7月度編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

3,6,12ヶ月リターン計算方法
①3ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から3ヶ月前の月末価格 - 1
②6ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から6ヶ月前の月末価格 - 1
③12ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から12ヶ月前の月末価格 - 1
④3,6,12ヶ月リターンの平均 = (①+②+③)÷3
⑤12か月移動平均 = 12か月分の合計÷12
⑥3,6,12ヶ月リターンの平均がプラス 且つ 市場価格が12カ月移動平均を上回った場合BUY、それ以外はSELL。

前回の結果は以下の通りです。

VTが比較的好調で復活する。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2020年6月度編 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。...

ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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債券のETF

    TLT(長期債) BUY
    LQD(投資適格社債) BUY
    BND(米国債券) BUY
    JNK(ジャンク債) SELL→BUY
    BLV(米国長期債券) BUY
    VCLT(米国長期社債) BUY
    EDV(超長期米国債) BUY

REITのETF

    IFGL(米国除くREIT) SELL
    IYR(米国REIT) SELL

セクターETF

    KXI(世界生活必需品) SELL→BUY
    IXC(世界エネルギー) SELL
    IXJ(世界ヘルスケア) BUY
    VDC(米国生活必需品セクター) SELL→BUY
    VHT(米国ヘルスケア・セクター) BUY

高配当系ETF

    HDV(高配当) SELL
    VYM(高配当) SELL
    VIG(連続増配) SELL→BUY→SELL→BUY

小型株とVTと米国外ETF

    VT(全世界株式) BUY
    VSS(米国除く小型株) SELL→BUY
    VB(米国小型株) SELL→BUY
    VBR(米国スモールキャップ・バリュー) SELL
    VBK(米国スモールキャップ・グロース) BUY
    VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) SELL→BUY
    VGK(ヨーロッパ) SELL
    VWO(エマージング・マーケッツ) SELL→BUY
7月も相場は回復傾向だったわけですが、ここのところ回復基調が顕著だったETFの多くがBUYに回復しました。

とくに目立つのは新興国、小型株、生活必需品の3つのカテゴリです。

7月は新興国のVWO、新興国を含む米国外株式のVXUS、小型株のVSS、VB、生活必需品セクターのVDCとKXIがBUYに変りました。

欧州株も回復傾向なのですけど、7月は新興国の方が好調でした。感染者数は伸びてるんですけどね。

個人的に気になるのは、ハイイールド債ETFのJNKもBUYに変ったこと。

社債ETF同様ハイイールド債もFRBが購入しているわけですが、他の債券ETF同様7月大きく価格が上昇。

債券ETFが全てBUYとなったわけですが、基本的にこのデータを5年以上調べてますけど、この後は株式か債券どちらかの価格が下がり始めるフラグの印象がありますので、個人的には警戒したいですね。

債券ETFで一番値動きが激しいEDVの価格が過去最高を更新していて、ちょっと流石に上がりすぎだろと思うレベルまでいってますし。

なので債券以外への投資も引き続き模索したいのですが、金もちょっと怖いレベルになってきてるんですよね。

Amazonの投資本のランキング見たら、金投資の本が上位に2冊あったの見るとこのタイミングじゃない気がします。
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