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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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Top Page > 海外ETF > レラティブ・ストレングス > 米国長期債(TLT,EDV)と欧州株に不穏な気配・・海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2020年10月度編
レラティブ・ストレングス

米国長期債(TLT,EDV)と欧州株に不穏な気配・・海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2020年10月度編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

3,6,12ヶ月リターン計算方法
①3ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から3ヶ月前の月末価格 - 1
②6ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から6ヶ月前の月末価格 - 1
③12ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から12ヶ月前の月末価格 - 1
④3,6,12ヶ月リターンの平均 = (①+②+③)÷3
⑤12か月移動平均 = 12か月分の合計÷12
⑥3,6,12ヶ月リターンの平均がプラス 且つ 市場価格が12カ月移動平均を上回った場合BUY、それ以外はSELL。

前回の結果は以下の通りです。

エネルギーセクターETF(IXC)は15年前の水準まで下がる。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2020年9月度編 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。...

ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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債券のETF

    TLT(長期債) BUY→SELL
    LQD(投資適格社債) BUY
    BND(米国債券) BUY
    JNK(ジャンク債) SELL
    BLV(米国長期債券) BUY
    VCLT(米国長期社債) BUY
    EDV(超長期米国債) BUY→SELL

REITのETF

    IFGL(米国除くREIT) SELL
    IYR(米国REIT) SELL

セクターETF

    KXI(世界生活必需品) BUY
    IXC(世界エネルギー) SELL
    IXJ(世界ヘルスケア) BUY
    VDC(米国生活必需品セクター) BUY
    VHT(米国ヘルスケア・セクター) BUY

高配当系ETF

    HDV(高配当) SELL
    VYM(高配当) SELL
    VIG(連続増配) BUY

小型株とVTと米国外ETF

    VT(全世界株式) BUY
    VSS(米国除く小型株) BUY
    VB(米国小型株) BUY
    VBR(米国スモールキャップ・バリュー) SELL
    VBK(米国スモールキャップ・グロース) BUY
    VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) BUY
    VGK(ヨーロッパ) BUY→SELL
    VWO(エマージング・マーケッツ) BUY
フランスでは1日のコロナの感染者が3万人を突破するなどして、欧州でまたロックダウンの話が出ているため欧州株のVGKは影響が顕著になっています。

気温だけで見ると夏は40度冬は冷え込む傾向のある欧州でこれですから、やっぱりコロナは暑さに弱いというのはあるように思えますが。

逆に感染者が目立ってない中国+台湾主軸のVWOは落ち込みも小さく好調です。

プライバシー晒してまで感染防ぐはとくに欧州の考えとは反するので、なかなか感染抑えるのは無理でしょうね。

ブンデスリーガで観客入れてたわけですが、マスクはしておらずブーイングが聞こえる状況でしたし。

一方、もう1点気になるのは米国長期債ETFのEDVやTLTが頭打ちになっていて、じりじり価格も下がっています。

集計時は10月末で株価も不安定で下がってたときのデータなんですけどね。

株価が下がるときの動きとはちょっと違うなと。債券だけでなく金も下がってる状況ですから、ちょっと気味悪さを覚えます。

この状況が困るのは、夏より減りそうとは言え来月の冬のボーナス投資で、株価上がって他の資産が下がる状況で何に投資をするかと迷うんですよね。

個人的には株価が上手くいきすぎている感があるので、その点を反映した投資にしようかと思うんですけど、コロナの感染が再拡大している中でなかなか難しい相場です。
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