小型株とエネルギーセクターの上昇が目立つ。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2021年2月度編

投稿日：2021/03/08 更新日：2021/03/08

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその２～検証編～
レラティブ・ステトレングスその３～調査結果の記録～

3,6,12ヶ月リターン計算方法
①3ヶ月リターン　＝　直近月末価格 ÷ 直近月末から3ヶ月前の月末価格－１
②6ヶ月リターン　＝　直近月末価格　÷　直近月末から6ヶ月前の月末価格－１
③12ヶ月リターン　＝　直近月末価格　÷　直近月末から12ヶ月前の月末価格－１
④3,6,12ヶ月リターンの平均　＝　（①＋②＋③）÷３
⑤12か月移動平均＝ 12か月分の合計÷１２
⑥3,6,12ヶ月リターンの平均がプラス　且つ　市場価格が12カ月移動平均を上回った場合BUY、それ以外はSELL。

前回の結果は以下の通りです。

久々にエネルギーセクターに光が差しつつある？海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2021年1月度編 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。...

ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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債券のETF

REITのETF

セクターETF

高配当系ETF

小型株とVTと米国外ETF

株価が最後の2日で下落した2月でしたが、SELLになったのはLQDとVCLTという米国社債関連のETFが2本。

一応ハイイールド債のJNKはまだBUYの状況ですが。

そして生活必需品セクターやヘルスケアセクターはやや下がった1ヶ月でした。

その影響でグローバル生活必需品セクターのKXIがSELLに。

生活必需品セクターは米国含めてやや年明けから元気がない印象です。

逆に好調さが目立つのは小型株とエネルギーセクター。

とくに小型株はかなり勢いがある状態で、2018年2月も小型株好調から一転の後、1年以上冴えない状況が続きましたから、やや怖さもあるのが正直なところですね。

エネルギーセクターは久々に大きく上昇しました。ようやく昨年2月末まで戻ってきてました。

結果的に言えばやはり3末と夏過ぎあたりが底だったという感じですので、いくらESG投資と縁遠いとかありながらも不人気すぎると絶好の投資の機会はあるんだなと。

リスク考えると個別株にどかんとは思いませんが、下がったときはエネルギーセクター組入れ2割のHDVとか財務状況がよいエクソンやらシェブロンあたりは投資対象として悪くないのかなと思いました。

債券ETFがSELLだらけでやや妙味がでつつありますので、6月頃までにどういう状況になってるかを観察しつつ、リバランスの機会をうかがっていきたいと考えています。スポンサードリンク
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