エル式VDC：VHT：QQQ=4：3：3のポートフォリオをいじってバックテストしてみた
【エル式】 米国株投資で1億円を読んでいて米国株投資のケーススタディのうち、バンガードS&P500ETF(VOO)1択をプランAとプランBが紹介されていました。
このうち興味を持ったのはプランBの方。
エル氏著：英語力・知識ゼロから始める！ 【エル式】 米国株投資で1億円を読んで - 関東在住福岡人のまったり投資日記
来月に配当再投資を行うにあたってどういう投資をしようかと考えるために投資関連の本を今月に入って4冊購入しました(1冊届くのが遅れて月末の見込み)。Amazonの投資関連本のランキング見ても上位はうさんくさいインフルエンサーもどきの投資ウェーイウェーイみたいな本が多くて、それらを避けて購入しています。...
個人的に生活必需品セクターとヘルスケアセクターを重視していて、VDCとVHTに投資してセクター別の中でも比率を上げるようにしているのでこのポートフォリオは惹かれるものがありました。
で、この比率を見てちょっといじってみたらパフォーマンスとかシャープレシオはどうなるのか見てみたくていじってみました。
VDC：VHT：QQQ=4：3：3と改造したポートフォリオ2つ
ポートフォリオ3つをバンガードのS&P500の指数と比較をしてみました。
ポートフォリオの比率はそれぞれ以下の通り。
- ポートフォリオ1 VDC：VHT：QQQ=4：3：3
- ポートフォリオ2 VDC：VHT：QQQ：VIG=4：3：1.5：1.5
- ポートフォリオ3 VDC：VHT：QQQ：VIG：BLV=2：2：2：2：2
ポートフォリオ2はポートフォリオ2からQQQの部分を半分にして、下落耐性のある増配株ETFのVIGを加えたもの。
ポートフォリオ3はセクターETFを2割ずつ、QQQとVIGも2割で、株式と逆相関狙いで米国長期債のBLVを加えてみました。
生活必需品セクターとヘルスケアセクターの比率を削ってQQQとVIGでセクターのバランスを取りつつ、株価と逆相関の資産を組入れた形です。
ポートフォリオ3つのパフォーマンス
では、3つのポートフォリオのパフォーマンスはどうなのかというと以下の結果。緑は比較対象のS&P500です。
各ETFが設定された2007年以来のいずれのポートフォリオもS&P500を大きく上回っています。
ポートフォリオのパフォーマンスはポートフォリオ1＞ポートフォリオ2＝ポートフォリオ3という形。
QQQ全力でも意外とポートフォリオ1の下落は目立っていません。生活必需品セクターの比率が高いのが効いてるんでしょうね。
リーマンショック時もS&P500と比較してもマイナス30%いってませんし。
シャープレシオで見るとポートフォリオ3＞ポートフォリオ1＞ポートフォリオ2。
リスクを考えるとポートフォリオ3も悪くないんじゃないかと思いますし、長期債の部分はTLTでもいいんじゃないかと考えています。
ちなみに年次のパフォーマンス見ると、以外にも今年はS&P500だけプラス。
2つのセクターの影響を受けるとS&P500に負けることはあることは留意しておいた方がいいでしょう。
NASDAQ100のQQQはマイクロソフトなんかもNASDAQ上場後ずっとNASDAQにいたりするわけで、個人的にこの組み合わせのポートフォリオはS&P5001択以外の選択肢ともなりえそうですのでなかなか面白いものだと思います。
3本のETFの比率を7割くらいにして、残り3割を好みのETFや個別株や米国外の株式を組入れるとしても、運用する上でも3本のETFはコア資産として使えるものではないかと考えます。
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