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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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Top Page > 海外ETF > レラティブ・ストレングス > 先進国は順調だが、新興国の下落が目立つ。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2021年7月度編
レラティブ・ストレングス

先進国は順調だが、新興国の下落が目立つ。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2021年7月度編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

3,6,12ヶ月リターン計算方法
①3ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から3ヶ月前の月末価格 - 1
②6ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から6ヶ月前の月末価格 - 1
③12ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から12ヶ月前の月末価格 - 1
④3,6,12ヶ月リターンの平均 = (①+②+③)÷3
⑤12か月移動平均 = 12か月分の合計÷12
⑥3,6,12ヶ月リターンの平均がプラス 且つ 市場価格が12カ月移動平均を上回った場合BUY、それ以外はSELL。

前回の結果は以下の通りです。

債券ETFが反転して上昇気配。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2021年6月度編 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。...

ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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債券のETF

    TLT(長期債) SELL
    LQD(投資適格社債) SELL→BUY
    BND(米国債券) SELL
    JNK(ジャンク債) BUY
    BLV(米国長期債券) SELL
    VCLT(米国長期社債) BUY
    EDV(超長期米国債) SELL

REITのETF

    IFGL(米国除くREIT) BUY
    IYR(米国REIT) BUY

セクターETF

    KXI(世界生活必需品) BUY
    IXC(世界エネルギー) BUY
    IXJ(世界ヘルスケア) BUY
    VDC(米国生活必需品セクター) BUY
    VHT(米国ヘルスケア・セクター) BUY

高配当系ETF

    HDV(高配当) BUY
    VYM(高配当) BUY
    VIG(連続増配) BUY

小型株とVTと米国外ETF

    VT(全世界株式) BUY
    VSS(米国除く小型株) BUY
    VB(米国小型株) BUY
    VBR(米国スモールキャップ・バリュー) BUY
    VBK(米国スモールキャップ・グロース) BUY
    VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) BUY
    VGK(ヨーロッパ) BUY
    VWO(エマージング・マーケッツ) BUY
適格社債のLQDがBUYに変わりましたが、債券は全体的に上がっていて、BUYが見えてきている状況です。

とくに長期債の上昇は目立っていて、この状況が続けば来月にもBUYに変わりそうです。

一方、株式に目を向けると目立つのは新興国株の下落。ただ、SELLに変わるまではまだ余裕がある状況。

新興国株は下がっているんですけど、欧州株や米国株は堅調な月だったので、VTなんかも6月末と比較してプラスです。

それだけ新興国株は中国の影響大という状況ですので、中国政府の企業規制の動きは注意しておきたいところ。

日本のバブル崩壊を反面教師にしているようですが、政府が規制してしまっては規制緩和が遅れてアメリカに差を広げられた日本の二の舞だと思いますがね。

新興国だからこそ日本よりも外国資本の資金が流入しやすい環境が香港にあったのにそれも規制しようとしていますし。

体制的なもので日本のように自由にさせることができないというのはあるのでしょうけど。

それ以外では小型株が6月末比較で若干下がってるのは気になりました。

大きく下がったというわけではありませんが、やはり2018年2月の下落が思い起こされるので、この傾向が続くか注視したいところです。
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