改造着手から2年経過した海外ETFのポートフォリオの過去のパフォーマンスを確認してみると・・
長期休暇になると分厚い資産運用関連の本を買って読むことが多いのですが、2年前に「アセットアロケーションの最適化」を読んでREITや新興国債券の比率を上げる方向でポートフォリオの改造に着手しました。
実際2年経って改造も結構進んできた感じがあります。
改造着手から2年経過した2021年7月終了時点の海外ETFのポートフォリオ公開するよ - 関東在住福岡人のまったり投資日記
数年前にサクソバンク証券での投資や配当再投資を開始したわけですが、そのタイミングでちょっと相場が過熱気味な感じはあったので、「アセットアロケーションの最適化」などの本を読んだりしながら、海外ETFで新興国債券やらREITなどにも投資をするようになりました。...
で、こんな感じで追加で購入するようになったETFも結構ある中で、運用期間も5年超えてるETFばかりになりました。
仮に現状の海外ETFのポートフォリオだとコロナショックや2018年12月の株価の急落時にどうなったのか気になったので調べてみました。
改造着手から2年経過した海外ETFのポートフォリオのパフォーマンス
ということで改造着手から2年経過した海外ETF限定のポートフォリオのパフォーマンスを見てみます。
債券の組入れでどれくらい差がつくかも確認したかったので、ポートフォリオ1は債券やREIT込み(青)、ポートフォリオ2は株式オンリー(赤)です。
期間はVYMIとVIGIが設定された2016年4月以降。
黄色がS&P500ですが、株式のみのポートフォリオ2とはやはり差がありますね。
シャープレシオやショートレシオなどを見ると、ポートフォリオ1の方が優秀。
ただし、株式の部分でコアになってるのはVT、VIG、HDVの3本なのでどうしても米国市場との相関性は高い。
これをもう少し下げる方向でいきたいなといまのところです。
別角度から見てみると言うことで年次で見ると基本的にはS&P500優勢。
細かく構成しているETFで見ると、2018年は総崩れ状態、2017年は全てがプラスという結果。
地味に2018年プラスなのはXLVとVHTのヘルスケアセクターETF。
こういうときに強さを発揮してくれていて、今後も攻めるだけでなくディフェンス面でも期待したくなります。
ちなみに今年もグローバルREITの次の2番手のパフォーマンスです。
改造から2年経って米国外部分の比率も上げてる最中ですが、米国株の比率をじわじわ下げつつ、債券に投資しながら米国外の投資を増やす方向でしばらくは投資をしていきたいと考えています。
フォローする Follow @garboflash
更新情報を受け取る
- 関連記事