米国長期社債と新興国株は黄色信号か？海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2021年9月度編

投稿日：2021/10/11 更新日：2021/10/11

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその２～検証編～
レラティブ・ステトレングスその３～調査結果の記録～

3,6,12ヶ月リターン計算方法
①3ヶ月リターン　＝　直近月末価格 ÷ 直近月末から3ヶ月前の月末価格－１
②6ヶ月リターン　＝　直近月末価格　÷　直近月末から6ヶ月前の月末価格－１
③12ヶ月リターン　＝　直近月末価格　÷　直近月末から12ヶ月前の月末価格－１
④3,6,12ヶ月リターンの平均　＝　（①＋②＋③）÷３
⑤12か月移動平均＝ 12か月分の合計÷１２
⑥3,6,12ヶ月リターンの平均がプラス　且つ　市場価格が12カ月移動平均を上回った場合BUY、それ以外はSELL。

前回の結果は以下の通りです。

新興国株の下落も一段落？海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2021年8月度編 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。...

ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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債券のETF

REITのETF

セクターETF

高配当系ETF

小型株とVTと米国外ETF

「Sell in May, and go away. Don’t come back until St Leger day.(5月に売って立ち去れ、セント・レジャー・デイ（9月第2土曜日）まで戻ってくるな)」なわけですが、セント・レジャー・デイの後から株価も下がりまして、10月入って多少戻したものの日経平均もNYダウも今年の最高値がちょっと遠くなりました。

その影響で確認しているETFの価格はどうかと確認してみましたが、米国株はまだSELLになるまで余裕があるという状況。

ただ、やはり震源地の一つが新興国株の中心の中国なだけあって、VWOはSELLになりました。

ほんとにがっつり下がってます。

同時にアメリカの金利に関してセンシティブになって社債関連もSELLになりました。

長期債絡みの下落が目立ちますが、BNDもコロナショック前の高値の目安だった85ドルに近づいていて、これなら年末リバランスで使うかという気にもなってきます。

にしても新興国に関しては施策の1つ1つがこれじゃ外国資本逃げ出すんじゃないか？とういう中国の出方は困ったものですね。

民間企業の報道事業禁止案なんか中国はハイテク企業がメディアに絡んでるので統制したら企業的にきついものがあると思いますが。

日本のアニメ・ゲーム関連とか中国頼ってる面もあると思うので影響がどう出てくるのか気になるところです。

外国の新聞社やテレビ局などは認可制だったと思いますが、このままだと特定の国のメディア締め出しとかもいずれ近いうちに起きるかもしれません。スポンサードリンク
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