関東在住福岡人のまったり投資日記

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海外ETFの比率を変えて、ポートフォリオを錬成してみた

海外ETFや海外株式の値動きを見る方法

昨日、海外ETFや海外株式の値動きを見る方法について書きましたが、その中で新たに「ETFreplay.com」というサイトを見つけたと書きました。

このサイト、近1年の両者の値動きとTotal Return %やボラティリティとかの比較ができます。 ということで実際に過去3年という条件で、色々と試してみました。まずはSPDR S&P500 ETF (SPY)との比較です。

最初にVT(全世界株式)100%とSPYの比較。

VTvsSPY3y.png

アメリカ単体だと強いんですねぇ。次にKXI(生活必需品)、IXJ(ヘルスケア)50%づつとSPYの比較

KXI50vsSPY3y.png

これでSPYとほぼ互角の値動きですね。ボラティリティも低めにできます。次に個人的にいいと思うセクターを4つチョイス。KXI(生活必需品)、IXJ(ヘルスケア)、IXC(エネルギー)、IXP(電気通信)25%づつとSPYを比較しました。

KXI25vsSPY3y.png

エネルギーと電気通信セクター入れるとパフォーマンス悪化。電気通信セクターが悪いかと思い、KXI、IXJ、IXCを3等分に変更しました。

KXI33vsSPY3y.png

余り変わらなかった・・

こうしてみるとSPYに勝つのが難しい情勢なのが直近の相場のようです・・ここからは自分のポートフォリオ絡みの結果です。

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自分のポートフォリオに入ってる、高配当系ETFのVIG,VYM,HDV3分割で試してみました。

HDV34vsSPY.png

今年に入ってから高配当系でもSPYに勝てなくなってしまっております。恐るべしSPY・・

じゃあ、NISA口座のポートフォリオどうよとやってみました。大雑把な比率は、高配当系ETF3つで2/3、BNDが1/3です。

bnd32_3y.png

債券入れることで高配当系3分割よりも上昇の度合いがマイルドになりました。上のポートフォリオと比較してもボラティリティはかなり下がっております。ある程度は債券を入れる必要があるかなと思うのがわかるツールと思います。

最後に来月に向けたなどの比較、BNDX:LQD=50:50 とBNDの比較

BNDX50_3y.png

適格社債のグローバルな感じにしてみましたが、社債だからBNDをアウトパフォームしております。この結果は予想通りで、来月に向けて詳細に分析していこうと思います。

もう少し時間があれば他のサイトを見てみようと思います。もっともFreeじゃないサイトもあるようなので、昨日は制限されているようですけど。
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