とうとうVIGやIYRも崩れる。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2022年2月度編
移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。
それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。
概要と検証記事
レラティブ・ストレングスってナンだ!?レラティブ・ステトレングスその２～検証編～
レラティブ・ステトレングスその３～調査結果の記録～
前回の結果は以下の通りです。3,6,12ヶ月リターン計算方法
①3ヶ月リターン ＝ 直近月末価格 ÷ 直近月末から3ヶ月前の月末価格 － １
②6ヶ月リターン ＝ 直近月末価格 ÷ 直近月末から6ヶ月前の月末価格 － １
③12ヶ月リターン ＝ 直近月末価格 ÷ 直近月末から12ヶ月前の月末価格 － １
④3,6,12ヶ月リターンの平均 ＝ （①＋②＋③）÷３
⑤12か月移動平均 ＝ 12か月分の合計÷１２
⑥3,6,12ヶ月リターンの平均がプラス 且つ 市場価格が12カ月移動平均を上回った場合BUY、それ以外はSELL。
債券や小型株の下落が目立つ。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2022年1月度編 - 関東在住福岡人のまったり投資日記
移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。...
債券のETF
- TLT(長期債) SELL
LQD(投資適格社債) SELL
BND(米国債券) SELL
JNK(ジャンク債) SELL
BLV（米国長期債券) SELL
VCLT（米国長期社債) SELL
EDV（超長期米国債) SELL
REITのETF
- IFGL(米国除くREIT) SELL
IYR(米国REIT) BUY→SELL
セクターETF
- KXI(世界生活必需品) BUY
IXC(世界エネルギー) BUY
IXJ(世界ヘルスケア) BUY→SELL
VDC（米国生活必需品セクター) BUY
VHT（米国ヘルスケア・セクター) SELL
高配当系ETF
- HDV(高配当) BUY
VYM(高配当) BUY
VIG(連続増配) BUY→SELL
小型株とVTと米国外ETF
- VT(全世界株式) SELL
VSS(米国除く小型株) SELL
VB(米国小型株) SELL
VBR（米国スモールキャップ・バリュー) SELL
VBK（米国スモールキャップ・グロース) SELL
VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) SELL
VGK(ヨーロッパ) BUY→SELL
VWO(エマージング･マーケッツ) SELL
震源地の欧州株のVGKは当然として、こういうときのディフェンシブ性を期待されているヘルスケアセクターもVHTに続いてIXJもSELLになってしまいました。
また、ここまでポートフォリオで好調だったVIGも久々にSELLに転落。
エネルギーセクターが含まれている高配当株HDVやVYMは踏みとどまってるのですが、VIGは含まれてないのでダメージもでかいですね。
REITへの投資を今月行おうと調べてましたが、株式同様下がってるので、そりゃIYRもSELLになるよなという感じです。
とりあえずコモディティが跳ね上がってる状況ではありますが、個人的に長期的に見たら資源関連がここまで跳ね上がるの最後じゃね？という気もするんですよね。
「モア・フロム・レス」でも書かれてましたが、先進国の資源の使用量は減少傾向なんですよね。
MORE from LESS（モア・フロム・レス）
posted with ヨメレバ
アンドリュー・マカフィー/小川 敏子 日経BP 日本経済新聞出版本部 2020年09月25日頃
ましてや今回のウクライナの問題でエネルギーに関しては東日本大震災のときよりも大きな転換点になる可能性があると思います。
そうなった場合に、エネルギーもブロック経済化みたいな形もありえますし、蓄電池とかのブレイクスルーも早くなるのかもしれません。
ともあれ現実的には温暖化の綺麗事を数年凍結するくらいの覚悟がエネルギー・資源政策には必要なのではないかと思う今日この頃です。
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