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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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Top Page > 海外ETF > レラティブ・ストレングス > 再び6月末水準に戻るETFもちらほら。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2022年8月度編
レラティブ・ストレングス

再び6月末水準に戻るETFもちらほら。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2022年8月度編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

3,6,12ヶ月リターン計算方法
①3ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から3ヶ月前の月末価格 - 1
②6ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から6ヶ月前の月末価格 - 1
③12ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から12ヶ月前の月末価格 - 1
④3,6,12ヶ月リターンの平均 = (①+②+③)÷3
⑤12か月移動平均 = 12か月分の合計÷12
⑥3,6,12ヶ月リターンの平均がプラス 且つ 市場価格が12カ月移動平均を上回った場合BUY、それ以外はSELL。

前回の結果は以下の通りです。


5月末の水準まで回復するETFが目立つ。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2022年7月度編 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。...

ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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債券のETF

    TLT(長期債) SELL
    LQD(投資適格社債) SELL
    BND(米国債券) SELL
    JNK(ジャンク債) SELL
    BLV(米国長期債券) SELL
    VCLT(米国長期社債) SELL
    EDV(超長期米国債) SELL

REITのETF

    IFGL(米国除くREIT) SELL
    IYR(米国REIT) SELL

セクターETF

    KXI(世界生活必需品) SELL
    IXC(世界エネルギー) BUY
    IXJ(世界ヘルスケア) SELL
    VDC(米国生活必需品セクター) SELL
    VHT(米国ヘルスケア・セクター) SELL

高配当系ETF

    HDV(高配当) BUY→SELL→BUY→SELL
    VYM(高配当) SELL
    VIG(連続増配) SELL

小型株とVTと米国外ETF

    VT(全世界株式) SELL
    VSS(米国除く小型株) SELL
    VB(米国小型株) SELL
    VBR(米国スモールキャップ・バリュー) SELL
    VBK(米国スモールキャップ・グロース) SELL
    VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) SELL
    VGK(ヨーロッパ) SELL
    VWO(エマージング・マーケッツ) SELL
BUYとSELLのシグナルの変動はほぼなし。

唯一会ったのは今年好調のHDVで、再びSELLに転落。

エネルギーセクターの勢いもそこまでありませんから、年初来好調ではありますが息切れ感があります。

一方、それ以外はどうかというと債券ETFは最安水準を更に更新。

長期債は6月末の底からさらに下がった感じで、相当下がってる感じが強くなってます。

株式に関しては6月末時点よりはマシな水準も多い一方、新興国や米国外株、欧州株は6月末を下回ってます。

新興国、欧州ともにちょっと怪しい部分もありますが、ぼちぼち米国外にも小さく賭けていいかなと思ってきてはいます。

配当再投資を今週水曜くらいまでに行う予定ですが、1ドル140円だと流石にドルで買うか円で買うか悩みたくなります。

とくにBNDなんかは89ドルから74ドルまで下がってるので買いたいと強く思うのですが、1ドルが120円→140円より上だとう~んという感じになります。

とはいえアメリカは景気サイクルが他の国と比べて回ってる感がありますから、債券で買うなら米国債かなと現状は考えています。
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