下半期はグロース株以外プラスだった、2022年米国株のスマートベータ(バリュー、グロース、低ボラティリティ、モメンタム、サイズ、配当)のパフォーマンスを調べてみた
色々と2021年のパフォーマンスについて年明けから見てきましたが、個人的に重視しているファクターに関しても最後に調べておこうかなと。
わたしの場合、少しでもマイナス幅を下げるとか、下落耐性があるというのを好んでいて、普通にS&P500に投資とはちょっと違った運用方針ですし。
ちなみに2022年上半期は全部マイナスだが、グロース一人負けで、高配当とバリューがマシという結果でした。
対象としたETFは以下の通りです。
クオリティ：iShares MSCI USA Quality Factor ETF (ティッカー：QUAL)
サイズ：iShares MSCI USA Size Factor ETF (ティッカー：SIZE)
モメンタム：iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (ティッカー：MTUM)
低ボラティリティ：iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF (ティッカー：USMV)
バンガード・米国増配株式ETF(ティッカー：VIG)
バンガード・米国高配当株式ETF (ティッカー：VYM)
バンガード・スモールキャップETF(ティッカー：VB)
バンガード・米国バリューETF（ティッカー：VTV）
バンガード・米国グロースETF（ティッカー：VUG）
ゴールドマン・サックス・アクティブベータ米国大型株ETF（ティッカー：GSLC）
※iSharesとゴールドマンサックスのETFは日本の大手ネット証券では買えません。
2022年のパフォーマンス
棒グラフは左からクオリティ(ティッカー：QUAL)、サイズ(ティッカー：SIZE)、モメンタム(ティッカー：MTUM)、低ボラティリティ(ティッカー：USMV)、増配(ティッカー：VIG)、高配当(ティッカー：VYM)、小型株(ティッカー：VB)、バリュー(ティッカー：VTV)、グロース(ティッカー：VUG)、マルチファクター(ティッカー：GSLC)、S&P500です。
年間通してすべてマイナスとなりました。
高配当株のVYMとバリュー株のVTVはプラスになりそうでしたが、年末下がって一歩及ばず。
他はだいたいS&P500と同じようなパフォーマンスが多い中、増配のVIGと低ボラティリティのUSMVはマシ、グロース株は一人ぼろ負けという結果でした。
グロース株と似たような動きをすることが多かったモメンタムMTUMはポートフォリオ入れ替えを2021年に行ってたので、それが反映されてグロース株とはちょっと違う値動きになった印象です。
それにしても低ボラティリティでこの程度なら、リーマンショック時も下落耐性示してた増配のVIG買うよなという結果ですね。
参考：2022年下半期のパフォーマンス
ちょっと視野を変えてみて下半期の期間を見てみましょう。
意外なことにグロース株以外S&P500含めて全部プラス。
バリュー株と高配当株が好調なのは同様ですが、モメンタムや増配が案外健闘していました。
それ以外もS&P500は上回ってるので、下半期は割と合格点なETFが多かった印象です。
NISAが来年から恒久化になる状況下で、個人的にはこの中のETF解禁とかないかなと淡い期待もちょっと抱いてたりするのですが・・
バンガードはシンガポールと東京撤退したので難しそうですから、iシェアーズの方でなんとかなりませんかね？
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