S&P500PER下位20%などバリュー株にピンポイントで投資するETFはないか調べてみた
1968年～2020年、年平均で並べるとS&P500が10.3%、PER下位20%が14.6%、PBR下位20%が13.9%、利回り上位20%が12.4%とPER、PBR、利回りの戦略は有効という結果を先週紹介しましたが、だったらその戦略に沿ったETFはないかと考えました。
バリュー株ETFは銘柄数が多いものがほとんど
S&P500の20%ということで100銘柄くらいのバリュー株ETFないかということで調べてみました。
iシェアーズの高配当株ETFのHDVみたいに銘柄数100以下でないかなと。
で、調べた結果が以下の通り。
バンガード米国バリューETF(VTV)・・銘柄数：340、経費率0.04%：、指数：CRSP US Large Value Index
Vanguard U.S. Value Factor(VFVA)・・銘柄数：601、経費率：0.13%、指数：No Underlying Index
iシェアーズコアS&P米国バリューETF(IUSV)・・銘柄数：707、経費率：0.04%、指数：S&P 900 Value Index
iShares MSCI USA Value Factor ETF(VLUE)・・銘柄数：150、経費率：0.15%、指数：MSCI USA Enhanced Value Index
iShares Morningstar Value ETF(ILCV)・・銘柄数：502、経費率：0.04%、指数：Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index
iShares Russell Top 200 Value ETF(IWX)・・銘柄数：154、経費率：0.20%、指数：Russell Top 200 Value Index
SPDRポートフォリオS＆P・500(SPYV)・・銘柄数：407、経費率：0.04%、指数：S&P 500 Value Index
WisdomTree U.S. Value Fund(WTV)・・銘柄数：146、経費率：0.12%、指数：No Underlying Index
WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund(AIVL)・・銘柄数：102、経費率：0.38%、指数：No Underlying Index
ピックアップするとこんな感じになります。
WisdomTreeのETFは区分がLarge Cap ValueになってるものとしてDLNやDTDがありましたけど配当関連のETFの名前なので割愛。
中型株や小型株バリューといった区分のETFを除いて、バリューファクターのETFは入れました。
見ていくとS&Pとついてる割に、対象の指数がS&P900と中型株や小型株込みのものが多く、100銘柄程度に絞ってるのは少なかったですねぇ。
バンガードのVTVは大型株バリューですがそれでも銘柄数300超えてました。
100程度という意味では、VLUE、VWX、WTV、AIVLあたり。ウィズダムツリーのETFは資産規模小さそうです。
この中で大手ネット証券で取り扱いあるものがないというのは痛いですが・・
ちなみに今回ピックアップしたETFのパフォーマンスを比較したのが以下。
過去1年S&P500を上回ってるのに一本だけS&P500を追いかけてしまってるETFあり。
5年で見ると銘柄数が少ない方のVLUEとAIVLが出遅れてるのも気になるところではあります。
調べてみましたがなかなかピンポイントなETFはなさそうな印象でした。
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