1ヶ月おきに浮き沈みを繰り返す状況が続く。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2023年3月度編
移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。
それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。
概要と検証記事
レラティブ・ストレングスってナンだ!?レラティブ・ステトレングスその２～検証編～
レラティブ・ステトレングスその３～調査結果の記録～
前回の結果は以下の通りです。3,6,12ヶ月リターン計算方法
①3ヶ月リターン ＝ 直近月末価格 ÷ 直近月末から3ヶ月前の月末価格 － １
②6ヶ月リターン ＝ 直近月末価格 ÷ 直近月末から6ヶ月前の月末価格 － １
③12ヶ月リターン ＝ 直近月末価格 ÷ 直近月末から12ヶ月前の月末価格 － １
④3,6,12ヶ月リターンの平均 ＝ （①＋②＋③）÷３
⑤12か月移動平均 ＝ 12か月分の合計÷１２
⑥3,6,12ヶ月リターンの平均がプラス 且つ 市場価格が12カ月移動平均を上回った場合BUY、それ以外はSELL。
2月は1月から空気一変。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2023年2月度編
移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。...
債券のETF
- TLT(長期債) SELL
LQD(投資適格社債) SELL→BUY
BND(米国債券) SELL
JNK(ジャンク債) SELL
BLV（米国長期債券) SELL
VCLT（米国長期社債) SELL
EDV（超長期米国債) SELL
REITのETF
- IFGL(米国除くREIT) SELL
IYR(米国REIT) SELL
セクターETF
- KXI(世界生活必需品) SELL→BUY→SELL→BUY→SELL→BUY
IXC(世界エネルギー) BUY
IXJ(世界ヘルスケア) BUY→SELL→BUY
VDC（米国生活必需品セクター) SELL→BUY
VHT（米国ヘルスケア・セクター) SELL
高配当系ETF
- HDV(高配当) SELL
VYM(高配当) SELL
VIG(連続増配) SELL→BUY→SELL→BUY→SELL→BUY
小型株とVTと米国外ETF
- VT(全世界株式) SELL→BUY→SELL→BUY
VSS(米国除く小型株) SELL→BUY→SELL→BUY
VB(米国小型株) SELL
VBR（米国スモールキャップ・バリュー) BUY→SELL
VBK（米国スモールキャップ・グロース) SELL→BUY→SELL→BUY
VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) SELL→BUY→SELL→BUY
VGK(ヨーロッパ) BUY
VWO(エマージング･マーケッツ) SELL→BUY→SELL→BUY
3月は流石に2ヶ月続けて下がるかと思いましたが、最終週に巻き返して1月末の価格を超えたETFもちらほら。
この影響でBUYからSELLを繰り返しているETFが多数でており、KXIとVIGはこの状況は6ヶ月連続で続いています。
ある意味こうなったら売買い頻発という悪い事例になりそうです。
あと特筆すべきは適格社債ETFのLQDがBUYに変わったことでしょうか。
実に2021年8月以来の出来事。
過去の実績見てもBUYとSELLが1年以上続く傾向がありますから、債券絡みで強気になっていいかなと考えています。
まだまだ他のBNDやBLVはコロナ前を考えると充分に安い水準ですし。
あとは傾向として生活必需品セクターが強い傾向と小型株やや不調な傾向が見て取れました。
4月はいまのところ悪くないスタートですが、順番的には沈む月ですが果たしてどうなるでしょうか？
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